PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с EVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с EVX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) are both Industrials Equities funds - XLI tracks the Industrial Select Sector Index while EVX tracks the NYSE Arca Environmental Services Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLI returned 14.55%/yr vs 12.19%/yr for EVX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLI charges 0.08%/yr vs 0.55%/yr for EVX.

Доходность

Сравнение доходности XLI и EVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у EVX с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции XLI превзошли акции EVX по среднегодовой доходности: 14.55% против 12.19% соответственно.

XLI

1 день
-2.01%
1 месяц
3.97%
С начала года
15.45%
6 месяцев
14.08%
1 год
25.43%
3 года*
21.67%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.55%

EVX

1 день
0.09%
1 месяц
1.74%
С начала года
4.15%
6 месяцев
2.75%
1 год
4.73%
3 года*
9.73%
5 лет*
7.59%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и EVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		15.45%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		4.15%11.72%12.99%12.97%-10.58%27.47%13.28%28.41%-3.82%16.05%

Correlation

The correlation between XLI and EVX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2006 г.

0.68

The correlation between XLI and EVX shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLI и EVX

Секторы
XLI
EVX

Промышленность

91.2%
85.3%

Коммунальные услуги

4.5%
2.1%

Технологии

3.7%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

7.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

-0.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

XLI
91.2%
EVX
85.3%

Коммунальные услуги

XLI
4.5%
EVX
2.1%

Технологии

XLI
3.7%
EVX

-

Потребительский циклический сектор

XLI
0.5%
EVX

-

Сырьевые материалы

XLI

-

EVX
7.6%

Коммуникационные услуги

XLI

-

EVX

-

Потребительский защитный сектор

XLI

-

EVX
4.9%

Энергетика

XLI

-

EVX
-0.0%

Финансовые услуги

XLI

-

EVX

-

Здравоохранение

XLI

-

EVX

-

Недвижимость

XLI

-

EVX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

VanEck Vectors Environmental Services ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с EVX:
EVX с PHOEVX с VOOEVX с ^DJTEVX с EPUEVX с AQWAEVX с AVGOEVX с CLH

Доходность на риск

XLI vs. EVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c EVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIEVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.35

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
0.57

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.07

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

0.44

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

0.99

+7.25

XLI vs. EVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа EVX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и EVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLI и EVX

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и EVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-55.91%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-10.85%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-19.33%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-21.45%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-41.01%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-5.91%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-8.75%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.81%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и EVX

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что XLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

3.93%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

10.06%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

13.73%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

17.60%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

20.25%

-0.23%

Сравнение комиссий XLI и EVX

XLI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EVX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и EVX

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности EVX в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.18%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.16%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XLI and EVX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLI has higher volatility (6.25%) compared to EVX (3.93%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs EVX's -55.91%.

On 10-year performance, XLI leads with 14.55% vs 12.19% for EVX. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EVX has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLI has performed better with a 14.55% return vs 12.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.55% for EVX.

XLI has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.18% for EVX.

XLI tracks Industrial Select Sector Index, while EVX tracks NYSE Arca Environmental Services Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.55% for EVX.

XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и EVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор