PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLFQ.L с FNCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLFQ.L с FNCL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLFQ.L (Invesco US Financials Sector UCITS ETF) and FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) are both Financials Equities funds - XLFQ.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while FNCL tracks the MSCI USA IMI Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLFQ.L returned 13.02%/yr vs 13.40%/yr for FNCL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLFQ.L charges 0.14%/yr vs 0.08%/yr for FNCL.

Доходность

Сравнение доходности XLFQ.L и FNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLFQ.L торгуется в GBp, в то время как FNCL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLFQ.L показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у FNCL с доходностью -2.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLFQ.L имеют среднегодовую доходность 13.02%, а акции FNCL немного впереди с 13.40%.

XLFQ.L

1 день
3.26%
1 месяц
1.63%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-3.04%
1 год
5.19%
3 года*
15.45%
5 лет*
9.10%
10 лет*
13.02%

FNCL

1 день
0.82%
1 месяц
2.39%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-1.51%
1 год
7.98%
3 года*
16.42%
5 лет*
9.70%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLFQ.L и FNCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLFQ.L
Invesco US Financials Sector UCITS ETF		-4.71%7.07%32.15%6.12%-0.39%37.90%-6.56%27.16%-9.51%11.87%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		-2.78%6.75%32.72%8.39%-1.85%36.20%-5.06%26.59%-8.31%9.61%

Correlation

The correlation between XLFQ.L and FNCL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.67

The correlation between XLFQ.L and FNCL has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLFQ.L и FNCL

Секторы
XLFQ.L
FNCL

Финансовые услуги

98.0%
96.9%

Технологии

1.7%
2.1%

Промышленность

0.2%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLFQ.L
98.0%
FNCL
96.9%

Технологии

XLFQ.L
1.7%
FNCL
2.1%

Промышленность

XLFQ.L
0.2%
FNCL
0.2%

Сырьевые материалы

XLFQ.L

-

FNCL

-

Коммуникационные услуги

XLFQ.L

-

FNCL
0.0%

Потребительский циклический сектор

XLFQ.L

-

FNCL
0.0%

Потребительский защитный сектор

XLFQ.L

-

FNCL

-

Энергетика

XLFQ.L

-

FNCL

-

Здравоохранение

XLFQ.L

-

FNCL
0.0%

Недвижимость

XLFQ.L

-

FNCL
0.7%

Коммунальные услуги

XLFQ.L

-

FNCL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Financials Sector UCITS ETF

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Часто сравнивают с XLFQ.L:
XLFQ.L с XLFXLFQ.L с XDWF.DEXLFQ.L с UIFS.LXLFQ.L с SEIVXLFQ.L с XWFS.LXLFQ.L с FINW.LXLFQ.L с GXLF.L
Часто сравнивают с FNCL:
FNCL с XLFFNCL с VFHFNCL с FIDSXFNCL с FSPCXFNCL с FTECFNCL с KBEFNCL с FCOM

Доходность на риск

XLFQ.L vs. FNCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLFQ.L
Ранг доходности на риск XLFQ.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLFQ.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLFQ.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLFQ.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLFQ.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLFQ.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLFQ.L c FNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLFQ.LFNCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.53

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
0.78

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.10

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

0.60

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

1.50

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLFQ.L vs. FNCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLFQ.L на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FNCL равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLFQ.L и FNCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLFQ.LFNCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.53

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.62

+0.02

Просадки

Сравнение просадок XLFQ.L и FNCL

Максимальная просадка XLFQ.L за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки FNCL в -37.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFQ.L и FNCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFQ.LFNCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-37.82%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-13.25%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-20.07%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.01%

-20.52%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-37.82%

+2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-5.55%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-5.70%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

5.31%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XLFQ.L и FNCL

Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что XLFQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFQ.LFNCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.22%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

11.38%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

15.20%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

18.44%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

22.19%

-2.05%

Сравнение комиссий XLFQ.L и FNCL

XLFQ.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLFQ.L и FNCL

XLFQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.65%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%
XLFQ.L
Invesco US Financials Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLFQ.L and FNCL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FNCL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FNCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.14% for XLFQ.L.

XLFQ.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while FNCL tracks MSCI USA IMI Financials Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.14% for XLFQ.L and 0.08% for FNCL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLFQ.L и FNCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор