Сравнение XLFQ.L с BRK-B
XLFQ.L (Invesco US Financials Sector UCITS ETF) is Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLFQ.L returned 13.02%/yr vs 13.88%/yr for BRK-B. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XLFQ.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLFQ.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLFQ.L показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции XLFQ.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 13.02% против 13.88% соответственно.
XLFQ.L
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -3.04%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 13.02%
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -5.72%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение доходности по годам XLFQ.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLFQ.L Invesco US Financials Sector UCITS ETF | -4.71% | 7.07% | 32.15% | 6.12% | -0.39% | 37.90% | -6.56% | 27.16% | -9.51% | 11.87% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.91% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | 9.11% | 11.10% |
Correlation
The correlation between XLFQ.L and BRK-B is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.53 |
The correlation between XLFQ.L and BRK-B shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLFQ.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
XLFQ.L
BRK-B
Сравнение XLFQ.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLFQ.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.08 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | -0.17 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLFQ.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.06 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.69 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок XLFQ.L и BRK-B
Максимальная просадка XLFQ.L за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFQ.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLFQ.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -37.92% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -11.88% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -17.26% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.01% | -20.84% | +1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -21.44% | -13.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -13.90% | +7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -7.39% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 5.52% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLFQ.L и BRK-B
Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что XLFQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLFQ.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 3.84% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 11.84% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 15.33% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 16.89% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 19.85% | +0.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLFQ.L и BRK-B
Ни XLFQ.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLFQ.L and BRK-B have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XLFQ.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор