Сравнение XLFQ.L с BRK-B
XLFQ.L (Invesco US Financials Sector UCITS ETF) is Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLFQ.L returned 12.86%/yr vs 12.52%/yr for BRK-B. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XLFQ.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLFQ.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLFQ.L показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLFQ.L имеют среднегодовую доходность 12.86%, а акции BRK-B немного отстают с 12.52%.
XLFQ.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.25%
- 6 месяцев
- 3.98%
- С начала года
- 3.47%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 12.86%
BRK-B
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- -1.06%
- С начала года
- -2.20%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам XLFQ.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLFQ.L Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 3.47% | 7.07% | 32.15% | 6.12% | -0.39% | 37.90% | -6.56% | 27.16% | -9.51% | 11.87% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.20% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | 9.11% | 11.10% |
Correlation
The correlation between XLFQ.L and BRK-B is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2009 г. | 0.55 |
The correlation between XLFQ.L and BRK-B shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLFQ.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
XLFQ.L
BRK-B
Сравнение XLFQ.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLFQ.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.05 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.29 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 0.61 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLFQ.L и BRK-B
Максимальная просадка XLFQ.L за все время составила -39.29%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFQ.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLFQ.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.29% | -37.92% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -11.88% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.08% | -17.26% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.08% | -20.84% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -21.44% | -13.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -11.93% | +11.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | -7.45% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 5.64% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLFQ.L и BRK-B
Текущая волатильность для Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) составляет 3.50%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что XLFQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLFQ.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 5.17% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 12.52% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 16.03% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 16.97% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 19.77% | +2.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLFQ.L и BRK-B
Ни XLFQ.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLFQ.L and BRK-B have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XLFQ.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор