Сравнение XLFI с QQA
XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XLFI charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности XLFI и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLFI показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 10.06%.
XLFI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 2.74%
- С начала года
- 2.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- 8.82%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLFI и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLFI State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 2.34% | 5.40% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.06% | 8.71% |
Correlation
The correlation between XLFI and QQA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение распределения секторов XLFI и QQA
Секторы
XLFI
QQA
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLFI
QQA
Сырьевые материалы
XLFI
-
QQA
Коммуникационные услуги
XLFI
-
QQA
Потребительский циклический сектор
XLFI
-
QQA
Потребительский защитный сектор
XLFI
-
QQA
Энергетика
XLFI
-
QQA
Здравоохранение
XLFI
-
QQA
Промышленность
XLFI
-
QQA
Недвижимость
XLFI
-
QQA
Технологии
XLFI
-
QQA
Коммунальные услуги
XLFI
-
QQA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLFI vs. QQA — Ранг доходности на риск
XLFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQA
Сравнение XLFI c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLFI | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLFI и QQA
Максимальная просадка XLFI за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFI и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLFI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.89% | -19.73% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -4.13% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -2.52% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLFI и QQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLFI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 14.63% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 18.60% | -6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 18.60% | -6.65% |
Сравнение комиссий XLFI и QQA
XLFI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLFI и QQA
Дивидендная доходность XLFI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности QQA в 9.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.90% | 9.78% | 4.29% |
XLFI State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.38% | 5.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLFI and QQA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XLFI.
XLFI has the higher dividend yield at 11.38%, compared with 9.90% for QQA.
They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XLFI and 0.29% for QQA.
Подберите оптимальное распределение для XLFI и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор