PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLES.L с SPOG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLES.L и SPOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLES.L и SPOG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
31.53%8.75%3.30%0.37%61.87%52.10%-33.17%10.10%-17.97%-1.57%
SPOG.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF
32.36%6.60%-1.10%2.22%37.90%67.83%-31.90%8.95%-21.78%-4.15%
Разные валюты инструментов

XLES.L торгуется в USD, в то время как SPOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLES.L показывает доходность 31.53%, а SPOG.L немного выше – 32.36%. За последние 10 лет акции XLES.L превзошли акции SPOG.L по среднегодовой доходности: 10.56% против 9.38% соответственно.


XLES.L

1 день
-5.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
31.53%
6 месяцев
33.14%
1 год
29.04%
3 года*
15.73%
5 лет*
22.98%
10 лет*
10.56%

SPOG.L

1 день
-5.18%
1 месяц
8.35%
С начала года
32.36%
6 месяцев
35.57%
1 год
31.91%
3 года*
15.75%
5 лет*
20.15%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

Сравнение комиссий XLES.L и SPOG.L

XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SPOG.L в 0.55%.


Доходность на риск

XLES.L vs. SPOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина

SPOG.L
Ранг доходности на риск SPOG.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOG.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOG.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOG.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLES.L c SPOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLES.LSPOG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.15

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.55

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.92

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

5.64

+0.92

XLES.L vs. SPOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLES.L на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPOG.L равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLES.L и SPOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLES.LSPOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.15

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.67

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.29

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.12

+0.17

Корреляция

Корреляция между XLES.L и SPOG.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLES.L и SPOG.L

Ни XLES.L, ни SPOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLES.L и SPOG.L

Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что меньше максимальной просадки SPOG.L в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и SPOG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLES.LSPOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-76.49%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.47%

-20.37%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

-32.90%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-71.97%

+4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-6.52%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.57%

-26.68%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

5.58%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XLES.L и SPOG.L

Текущая волатильность для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) составляет 8.43%, в то время как у iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLES.LSPOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

11.25%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

18.49%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.19%

27.56%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

30.21%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

32.80%

-4.03%