Сравнение XLES.L с SPOG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L).
XLES.L и SPOG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. SPOG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLES.L и SPOG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLES.L и SPOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 31.53% | 8.75% | 3.30% | 0.37% | 61.87% | 52.10% | -33.17% | 10.10% | -17.97% | -1.57% |
SPOG.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 32.36% | 6.60% | -1.10% | 2.22% | 37.90% | 67.83% | -31.90% | 8.95% | -21.78% | -4.15% |
Разные валюты инструментов
XLES.L торгуется в USD, в то время как SPOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLES.L показывает доходность 31.53%, а SPOG.L немного выше – 32.36%. За последние 10 лет акции XLES.L превзошли акции SPOG.L по среднегодовой доходности: 10.56% против 9.38% соответственно.
XLES.L
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 31.53%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 22.98%
- 10 лет*
- 10.56%
SPOG.L
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- 8.35%
- С начала года
- 32.36%
- 6 месяцев
- 35.57%
- 1 год
- 31.91%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLES.L и SPOG.L
XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SPOG.L в 0.55%.
Доходность на риск
XLES.L vs. SPOG.L — Ранг доходности на риск
XLES.L
SPOG.L
Сравнение XLES.L c SPOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLES.L | SPOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.55 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.92 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 5.64 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLES.L | SPOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.15 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.67 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.29 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.12 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между XLES.L и SPOG.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLES.L и SPOG.L
Ни XLES.L, ни SPOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLES.L и SPOG.L
Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что меньше максимальной просадки SPOG.L в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и SPOG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLES.L | SPOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -76.49% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.47% | -20.37% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.55% | -32.90% | +4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -71.97% | +4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -6.52% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.57% | -26.68% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 5.58% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLES.L и SPOG.L
Текущая волатильность для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) составляет 8.43%, в то время как у iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLES.L | SPOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 11.25% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 18.49% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 27.56% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 30.21% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 32.80% | -4.03% |