PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPOG.L с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPOG.L и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPOG.L и BOXX


2026 (YTD)2025202420232022
SPOG.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF
33.87%-0.88%0.57%-2.90%-0.93%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
2.63%-3.07%7.00%-0.21%-0.57%
Разные валюты инструментов

SPOG.L торгуется в GBp, в то время как BOXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOXX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPOG.L показывает доходность 33.87%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 2.63%.


SPOG.L

1 день
-5.80%
1 месяц
9.16%
С начала года
33.87%
6 месяцев
37.31%
1 год
28.12%
3 года*
12.85%
5 лет*
21.09%
10 лет*
10.11%

BOXX

1 день
-0.30%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.63%
6 месяцев
3.78%
1 год
1.61%
3 года*
2.32%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Сравнение комиссий SPOG.L и BOXX

SPOG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.


Доходность на риск

SPOG.L vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPOG.L
Ранг доходности на риск SPOG.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOG.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOG.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOG.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина

BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOG.L c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPOG.LBOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.22

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.37

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.04

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

0.24

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

0.46

+4.49

SPOG.L vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOG.L на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа BOXX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOG.L и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPOG.LBOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.22

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.23

-0.07

Корреляция

Корреляция между SPOG.L и BOXX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOG.L и BOXX

Ни SPOG.L, ни BOXX не выплачивали дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок SPOG.L и BOXX

Максимальная просадка SPOG.L за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки BOXX в -9.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG.L и BOXX.


Загрузка...

Показатели просадок


SPOG.LBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.49%

-0.12%

-76.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.37%

-0.07%

-20.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-0.07%

-6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.68%

0.00%

-26.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

0.01%

+5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOG.L и BOXX

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что SPOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPOG.LBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

2.60%

+8.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.51%

4.85%

+13.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

7.31%

+20.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.08%

7.40%

+21.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.78%

7.40%

+24.38%