Сравнение SPOG.L с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
SPOG.L и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPOG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPOG.L и BOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPOG.L и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPOG.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 33.87% | -0.88% | 0.57% | -2.90% | -0.93% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 2.63% | -3.07% | 7.00% | -0.21% | -0.57% |
Разные валюты инструментов
SPOG.L торгуется в GBp, в то время как BOXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOXX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPOG.L показывает доходность 33.87%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 2.63%.
SPOG.L
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- 9.16%
- С начала года
- 33.87%
- 6 месяцев
- 37.31%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 21.09%
- 10 лет*
- 10.11%
BOXX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPOG.L и BOXX
SPOG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.
Доходность на риск
SPOG.L vs. BOXX — Ранг доходности на риск
SPOG.L
BOXX
Сравнение SPOG.L c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOG.L | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.22 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.37 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.24 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 0.46 | +4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOG.L | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.22 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.23 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SPOG.L и BOXX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOG.L и BOXX
Ни SPOG.L, ни BOXX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPOG.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок SPOG.L и BOXX
Максимальная просадка SPOG.L за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки BOXX в -9.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG.L и BOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPOG.L | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.49% | -0.12% | -76.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -0.07% | -20.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -0.07% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.68% | 0.00% | -26.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 0.01% | +5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOG.L и BOXX
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что SPOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPOG.L | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 2.60% | +8.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | 4.85% | +13.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 7.31% | +20.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.08% | 7.40% | +21.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.78% | 7.40% | +24.38% |