Сравнение SPOG.L с ZSP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

SPOG.L и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPOG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPOG.L и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPOG.L и ZSP.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SPOG.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	33.87%	-0.88%	0.57%	-2.90%	54.40%	69.37%	-33.93%	4.75%	-17.09%	-12.48%
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF	-2.22%	9.02%	26.57%	19.80%	-8.83%	29.69%	14.46%	25.93%	0.87%	10.88%

Разные валюты инструментов

SPOG.L торгуется в GBp, в то время как ZSP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZSP.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPOG.L показывает доходность 33.87%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции SPOG.L уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 10.11% против 14.52% соответственно.

SPOG.L

1 день: -5.80%

1 месяц: 9.16%

С начала года: 33.87%

6 месяцев: 37.31%

1 год: 28.12%

3 года*: 12.85%

5 лет*: 21.09%

10 лет*: 10.11%

ZSP.TO

1 день: 0.39%

1 месяц: -3.23%

С начала года: -2.22%

6 месяцев: -0.33%

1 год: 14.50%

3 года*: 15.32%

5 лет*: 12.48%

10 лет*: 14.52%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

Название символа

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с SPOG.L:

SPOG.L с URNG.L SPOG.L с IAU SPOG.L с XLE SPOG.L с IUIT.L SPOG.L с CSPX.L SPOG.L с BOXX SPOG.L с QQQM

Часто сравнивают с ZSP.TO:

ZSP.TO с XSP.TO ZSP.TO с VOO ZSP.TO с ZCN.TO ZSP.TO с XUS.TO ZSP.TO с VSP.TO ZSP.TO с ZEQT.TO ZSP.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий SPOG.L и ZSP.TO

SPOG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.

SPOG.L

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

ZSP.TO

BMO S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

SPOG.L vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPOG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ZSP.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOG.L c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SPOG.L	ZSP.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.02	0.77	+0.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.41	1.19	+0.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.18	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.96	1.25	+0.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.94	4.89	+0.06
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPOG.L vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOG.L на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа ZSP.TO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOG.L и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SPOG.L	ZSP.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.02	0.77	+0.25
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.72	0.79	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.32	0.80	-0.48
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.16	0.90	-0.74

Корреляция

Корреляция между SPOG.L и ZSP.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOG.L и ZSP.TO

SPOG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SPOG.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF	0.86%	0.82%	0.94%	1.33%	1.44%	1.15%	1.44%	1.47%	1.63%	1.63%	2.20%	1.53%

Просадки

Сравнение просадок SPOG.L и ZSP.TO

Максимальная просадка SPOG.L за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -25.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG.L и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	SPOG.L	ZSP.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-76.49%	-26.94%	-49.55%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-20.37%	-12.43%	-7.94%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.90%	-22.25%	-10.65%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-71.97%	-26.94%	-45.03%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.52%	-5.64%	-0.88%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-26.68%	-3.37%	-23.31%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.58%	3.34%	+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOG.L и ZSP.TO

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что SPOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SPOG.L	ZSP.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.31%	4.55%	+6.76%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	18.51%	9.35%	+9.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.32%	18.92%	+8.40%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	29.08%	15.89%	+13.19%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	31.78%	18.23%	+13.55%

Сравнение SPOG.L с ZSP.TO

Доходность

Сравнение доходности SPOG.L и ZSP.TO

Сравнение доходности по годам SPOG.L и ZSP.TO

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

SPOG.L

ZSP.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SPOG.L и ZSP.TO

Доходность на риск

SPOG.L vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

SPOG.L

ZSP.TO

Сравнение SPOG.L c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SPOG.L vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOG.L и ZSP.TO

Просадки

Сравнение просадок SPOG.L и ZSP.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SPOG.L и ZSP.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)