PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLES.L с SGLP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLES.L и SGLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLES.L и SGLP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
31.53%8.75%3.30%0.37%61.87%52.10%-33.17%10.10%-17.97%-1.57%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
10.78%65.19%26.00%12.92%-0.12%-3.76%23.67%19.25%-1.60%11.32%
Разные валюты инструментов

XLES.L торгуется в USD, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLES.L показывает доходность 31.53%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции XLES.L уступали акциям SGLP.L по среднегодовой доходности: 10.56% против 14.44% соответственно.


XLES.L

1 день
-5.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
31.53%
6 месяцев
33.14%
1 год
29.04%
3 года*
15.73%
5 лет*
22.98%
10 лет*
10.56%

SGLP.L

1 день
3.23%
1 месяц
-10.12%
С начала года
10.78%
6 месяцев
23.48%
1 год
52.52%
3 года*
34.10%
5 лет*
22.38%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco Physical Gold A

Сравнение комиссий XLES.L и SGLP.L

XLES.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLES.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина

SGLP.L
Ранг доходности на риск SGLP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLES.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLES.LSGLP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.00

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.48

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.94

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

11.50

-4.95

XLES.L vs. SGLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLES.L на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа SGLP.L равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLES.L и SGLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLES.LSGLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.00

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.30

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.92

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.49

-0.21

Корреляция

Корреляция между XLES.L и SGLP.L составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLES.L и SGLP.L

Ни XLES.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLES.L и SGLP.L

Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки SGLP.L в -41.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и SGLP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLES.LSGLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-38.83%

-33.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.47%

-17.89%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

-17.89%

-10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-22.34%

-45.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-9.45%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.57%

-13.37%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

4.24%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XLES.L и SGLP.L

Текущая волатильность для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) составляет 8.43%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLES.LSGLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

10.99%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

21.70%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.19%

26.08%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

17.20%

+9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

15.67%

+13.10%