Сравнение XLES.L с SGLP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L).
XLES.L и SGLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. SGLP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLES.L и SGLP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLES.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 31.53% | 8.75% | 3.30% | 0.37% | 61.87% | 52.10% | -33.17% | 10.10% | -17.97% | -1.57% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 10.78% | 65.19% | 26.00% | 12.92% | -0.12% | -3.76% | 23.67% | 19.25% | -1.60% | 11.32% |
Разные валюты инструментов
XLES.L торгуется в USD, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLES.L показывает доходность 31.53%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции XLES.L уступали акциям SGLP.L по среднегодовой доходности: 10.56% против 14.44% соответственно.
XLES.L
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 31.53%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 22.98%
- 10 лет*
- 10.56%
SGLP.L
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 23.48%
- 1 год
- 52.52%
- 3 года*
- 34.10%
- 5 лет*
- 22.38%
- 10 лет*
- 14.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLES.L и SGLP.L
XLES.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLES.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
XLES.L
SGLP.L
Сравнение XLES.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLES.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.00 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.48 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.94 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 11.50 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLES.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.00 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.30 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.92 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.49 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между XLES.L и SGLP.L составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLES.L и SGLP.L
Ни XLES.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLES.L и SGLP.L
Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки SGLP.L в -41.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и SGLP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLES.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -38.83% | -33.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.47% | -17.89% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.55% | -17.89% | -10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -22.34% | -45.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -9.45% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.57% | -13.37% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 4.24% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLES.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) составляет 8.43%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLES.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 10.99% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 21.70% | -7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 26.08% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 17.20% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 15.67% | +13.10% |