PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLES.L с NRJL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLES.L с NRJL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L).

XLES.L и NRJL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. NRJL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLES.L и NRJL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLES.L и NRJL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		31.53%8.75%3.30%0.37%61.87%52.10%37.19%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		17.19%148.33%-13.04%-18.82%7.87%35.19%25.72%
Разные валюты инструментов

XLES.L торгуется в USD, в то время как NRJL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRJL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLES.L показывает доходность 31.53%, что значительно выше, чем у NRJL.L с доходностью 17.19%.

XLES.L

1 день
-5.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
31.53%
6 месяцев
33.14%
1 год
29.04%
3 года*
15.73%
5 лет*
22.98%
10 лет*
10.56%

NRJL.L

1 день
4.00%
1 месяц
-3.37%
С начала года
17.19%
6 месяцев
117.09%
1 год
200.54%
3 года*
26.01%
5 лет*
25.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с XLES.L:
XLES.L с XLYS.LXLES.L с VDEXLES.L с XLEP.LXLES.L с VJPU.LXLES.L с ESIE.LXLES.L с GLDXLES.L с FSENX
Часто сравнивают с NRJL.L:
NRJL.L с WATL.LNRJL.L с INRG.LNRJL.L с ICLNNRJL.L с SMGB.LNRJL.L с LYM9.DENRJL.L с GLDNRJL.L с NCLP.L

Сравнение комиссий XLES.L и NRJL.L

XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии NRJL.L в 0.60%.

NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLES.L vs. NRJL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NRJL.L
Ранг доходности на риск NRJL.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRJL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLES.L c NRJL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLES.LNRJL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.77

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

8.96

-7.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

2.32

-1.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

20.48

-18.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

67.88

-61.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLES.L vs. NRJL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLES.L на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа NRJL.L равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLES.L и NRJL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLES.LNRJL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.77

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.54

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.61

-0.32

Корреляция

Корреляция между XLES.L и NRJL.L составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLES.L и NRJL.L

XLES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 35.50%.

TTM20252024202320222021
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		35.50%42.07%0.73%0.77%23.99%31.56%

Просадки

Сравнение просадок XLES.L и NRJL.L

Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки NRJL.L в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и NRJL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLES.LNRJL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-51.06%

-21.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.47%

-9.66%

-9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

-51.06%

+22.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-3.97%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.57%

-22.78%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.45%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XLES.L и NRJL.L

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRJL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLES.LNRJL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

7.92%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

54.78%

-40.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.19%

71.94%

-48.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

46.55%

-19.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

45.34%

-16.57%