PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLES.L с NCLP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLES.L и NCLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLES.L и NCLP.L


Разные валюты инструментов

XLES.L торгуется в USD, в то время как NCLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NCLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLES.L показывает доходность 31.53%, что значительно выше, чем у NCLP.L с доходностью 22.19%.


XLES.L

1 день
-5.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
31.53%
6 месяцев
33.14%
1 год
29.04%
3 года*
15.73%
5 лет*
22.98%
10 лет*
10.56%

NCLP.L

1 день
6.86%
1 месяц
-11.04%
С начала года
22.19%
6 месяцев
17.56%
1 год
160.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating

Сравнение комиссий XLES.L и NCLP.L

XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии NCLP.L в 0.45%.


Доходность на риск

XLES.L vs. NCLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина

NCLP.L
Ранг доходности на риск NCLP.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLP.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLP.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLP.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLP.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLP.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLES.L c NCLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLES.LNCLP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

3.36

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

3.61

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.46

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

5.62

-3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

15.88

-9.33

XLES.L vs. NCLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLES.L на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа NCLP.L равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLES.L и NCLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLES.LNCLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

3.36

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

2.87

-2.58

Корреляция

Корреляция между XLES.L и NCLP.L составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLES.L и NCLP.L

Ни XLES.L, ни NCLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLES.L и NCLP.L

Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки NCLP.L в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и NCLP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLES.LNCLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-26.96%

-45.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.47%

-26.96%

+7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-10.37%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.57%

-7.10%

-13.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

9.37%

-5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XLES.L и NCLP.L

Текущая волатильность для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) составляет 8.43%, в то время как у WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLES.LNCLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

13.71%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

36.75%

-22.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.19%

47.44%

-24.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

47.05%

-20.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

47.05%

-18.28%