Сравнение XLES.L с NCLP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L).
XLES.L и NCLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. NCLP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLES.L и NCLP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLES.L и NCLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 31.53% | 5.03% |
NCLP.L WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating | 22.19% | 101.99% |
Разные валюты инструментов
XLES.L торгуется в USD, в то время как NCLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NCLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLES.L показывает доходность 31.53%, что значительно выше, чем у NCLP.L с доходностью 22.19%.
XLES.L
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 31.53%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 22.98%
- 10 лет*
- 10.56%
NCLP.L
- 1 день
- 6.86%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- 22.19%
- 6 месяцев
- 17.56%
- 1 год
- 160.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLES.L и NCLP.L
XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии NCLP.L в 0.45%.
Доходность на риск
XLES.L vs. NCLP.L — Ранг доходности на риск
XLES.L
NCLP.L
Сравнение XLES.L c NCLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLES.L | NCLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 3.36 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 3.61 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.46 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 5.62 | -3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 15.88 | -9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLES.L | NCLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 3.36 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 2.87 | -2.58 |
Корреляция
Корреляция между XLES.L и NCLP.L составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLES.L и NCLP.L
Ни XLES.L, ни NCLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLES.L и NCLP.L
Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки NCLP.L в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и NCLP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLES.L | NCLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -26.96% | -45.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.47% | -26.96% | +7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -10.37% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.57% | -7.10% | -13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 9.37% | -5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLES.L и NCLP.L
Текущая волатильность для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) составляет 8.43%, в то время как у WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLES.L | NCLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 13.71% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 36.75% | -22.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 47.44% | -24.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 47.05% | -20.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 47.05% | -18.28% |