PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCLP.L с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NCLP.L с GC=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) и Gold (GC=F).

NCLP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NCLP.L и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCLP.L и GC=F

2026 (YTD)2025
NCLP.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating		23.58%94.52%
GC=F
Gold		12.44%41.60%
Разные валюты инструментов

NCLP.L торгуется в GBp, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NCLP.L показывает доходность 23.58%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 12.44%.

NCLP.L

1 день
6.16%
1 месяц
-10.37%
С начала года
23.58%
6 месяцев
19.08%
1 год
153.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GC=F

1 день
2.71%
1 месяц
-8.61%
С начала года
12.44%
6 месяцев
25.80%
1 год
49.56%
3 года*
31.25%
5 лет*
23.66%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating

Gold

Часто сравнивают с NCLP.L:
NCLP.L с XSEN.LNCLP.L с CWEU.LNCLP.L с MLPQ.LNCLP.L с EYED.LNCLP.L с GXLE.LNCLP.L с NRJL.LNCLP.L с RNRU.L
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL

Доходность на риск

NCLP.L vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCLP.L
Ранг доходности на риск NCLP.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLP.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLP.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLP.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLP.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLP.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLP.L c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCLP.LGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.27

1.81

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.57

2.21

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.74

2.74

+3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.52

10.61

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCLP.L vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLP.L на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа GC=F равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLP.L и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCLP.LGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

1.81

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.80

0.69

+2.11

Корреляция

Корреляция между NCLP.L и GC=F составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок NCLP.L и GC=F

Максимальная просадка NCLP.L за все время составила -26.96%, что меньше максимальной просадки GC=F в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLP.L и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

NCLP.LGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.96%

-44.36%

+17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.96%

-17.73%

-9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.37%

-10.04%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-13.03%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.37%

4.78%

+4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLP.L и GC=F

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) имеет более высокую волатильность в 13.50% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 12.24%. Это указывает на то, что NCLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCLP.LGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.50%

12.24%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.32%

24.18%

+12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.47%

26.39%

+20.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.10%

17.25%

+28.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.10%

17.07%

+29.03%