PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLES.L с ISUN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLES.L с ISUN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLES.L (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and ISUN.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds from Invesco - XLES.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index while ISUN.L tracks the MAC Global Solar Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLES.L returned 17.04%/yr vs -1.20%/yr for ISUN.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. XLES.L charges 0.14%/yr vs 0.69%/yr for ISUN.L.

Доходность

Сравнение доходности XLES.L и ISUN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLES.L показывает доходность 31.08%, что значительно ниже, чем у ISUN.L с доходностью 39.92%.

XLES.L

1 день
-0.33%
1 месяц
3.21%
С начала года
31.08%
6 месяцев
28.02%
1 год
46.68%
3 года*
17.04%
5 лет*
20.00%
10 лет*
9.33%

ISUN.L

1 день
-2.43%
1 месяц
14.82%
С начала года
39.92%
6 месяцев
44.99%
1 год
106.55%
3 года*
-1.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLES.L и ISUN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		31.08%8.75%3.30%0.37%61.87%14.42%
ISUN.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		39.92%45.70%-36.88%-26.04%-7.51%-7.86%

Correlation

The correlation between XLES.L and ISUN.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.15

The correlation between XLES.L and ISUN.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLES.L и ISUN.L

Секторы
XLES.L
ISUN.L

Энергетика

100.0%
51.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

4.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

62.0%

Коммунальные услуги

-

30.6%

Энергетика

XLES.L
100.0%
ISUN.L
51.5%

Сырьевые материалы

XLES.L

-

ISUN.L

-

Коммуникационные услуги

XLES.L

-

ISUN.L

-

Потребительский циклический сектор

XLES.L

-

ISUN.L

-

Потребительский защитный сектор

XLES.L

-

ISUN.L

-

Финансовые услуги

XLES.L

-

ISUN.L
4.5%

Здравоохранение

XLES.L

-

ISUN.L

-

Промышленность

XLES.L

-

ISUN.L
2.8%

Недвижимость

XLES.L

-

ISUN.L

-

Технологии

XLES.L

-

ISUN.L
62.0%

Коммунальные услуги

XLES.L

-

ISUN.L
30.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XLES.L:
XLES.L с XLEP.LXLES.L с XLYS.LXLES.L с VDEXLES.L с SPYXLES.L с ESIE.LXLES.L с FSENXXLES.L с VJPU.L
Часто сравнивают с ISUN.L:
ISUN.L с ANRJ.LISUN.L с GCLE.LISUN.L с CWEU.LISUN.L с XLEP.LISUN.L с GXLE.LISUN.L с MLPD.LISUN.L с XSEN.L

Доходность на риск

XLES.L vs. ISUN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ISUN.L
Ранг доходности на риск ISUN.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISUN.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISUN.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISUN.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISUN.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISUN.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLES.L c ISUN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLES.LISUN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
3.08

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.68

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

8.38

-5.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

20.69

-10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLES.L vs. ISUN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLES.L на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа ISUN.L равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLES.L и ISUN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLES.LISUN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

3.08

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.12

+0.40

Просадки

Сравнение просадок XLES.L и ISUN.L

Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, примерно равная максимальной просадке ISUN.L в -74.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и ISUN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLES.LISUN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-74.01%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-12.64%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-64.50%

+43.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-30.78%

+24.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.42%

-44.62%

+24.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

5.13%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XLES.L и ISUN.L

Текущая волатильность для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) составляет 8.15%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISUN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLES.LISUN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

13.17%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.13%

23.69%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

34.48%

-12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

42.46%

-15.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.92%

42.46%

-13.54%

Сравнение комиссий XLES.L и ISUN.L

XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ISUN.L в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLES.L и ISUN.L

Ни XLES.L, ни ISUN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLES.L and ISUN.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.69% for ISUN.L.

XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index, while ISUN.L tracks MAC Global Solar Energy Index. Their fees differ too: 0.14% for XLES.L and 0.69% for ISUN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLES.L и ISUN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор