PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISUN.L с XSEN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISUN.L с XSEN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISUN.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both Energy Equities funds - ISUN.L tracks the MAC Global Solar Energy Index while XSEN.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISUN.L returned -1.20%/yr vs 17.05%/yr for XSEN.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ISUN.L charges 0.69%/yr vs 0.12%/yr for XSEN.L.

Доходность

Сравнение доходности ISUN.L и XSEN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISUN.L торгуется в USD, в то время как XSEN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSEN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISUN.L показывает доходность 39.92%, что значительно выше, чем у XSEN.L с доходностью 29.74%.

ISUN.L

1 день
-2.43%
1 месяц
14.82%
С начала года
39.92%
6 месяцев
44.99%
1 год
106.55%
3 года*
-1.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSEN.L

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.45%
С начала года
29.74%
6 месяцев
28.98%
1 год
44.31%
3 года*
17.05%
5 лет*
20.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISUN.L и XSEN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ISUN.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		39.92%45.70%-36.88%-26.04%-7.51%-7.86%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		29.74%9.55%4.89%-0.92%63.31%13.22%

Correlation

The correlation between ISUN.L and XSEN.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.13

The correlation between ISUN.L and XSEN.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISUN.L и XSEN.L

Секторы
ISUN.L
XSEN.L

Технологии

62.0%

-

Энергетика

51.5%
100.0%

Коммунальные услуги

30.6%

-

Финансовые услуги

4.5%

-

Промышленность

2.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ISUN.L
62.0%
XSEN.L

-

Энергетика

ISUN.L
51.5%
XSEN.L
100.0%

Коммунальные услуги

ISUN.L
30.6%
XSEN.L

-

Финансовые услуги

ISUN.L
4.5%
XSEN.L

-

Промышленность

ISUN.L
2.8%
XSEN.L

-

Сырьевые материалы

ISUN.L

-

XSEN.L

-

Коммуникационные услуги

ISUN.L

-

XSEN.L

-

Потребительский циклический сектор

ISUN.L

-

XSEN.L

-

Потребительский защитный сектор

ISUN.L

-

XSEN.L

-

Здравоохранение

ISUN.L

-

XSEN.L

-

Недвижимость

ISUN.L

-

XSEN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с ISUN.L:
ISUN.L с GCLE.LISUN.L с ANRJ.LISUN.L с XLEP.LISUN.L с CWEU.LISUN.L с GXLE.LISUN.L с MLPD.LISUN.L с IGDA.L
Часто сравнивают с XSEN.L:
XSEN.L с GXLE.LXSEN.L с EYED.LXSEN.L с CWEU.LXSEN.L с NCLP.LXSEN.L с EXUS.LXSEN.L с RNRU.LXSEN.L с ESIE.L

Доходность на риск

ISUN.L vs. XSEN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISUN.L
Ранг доходности на риск ISUN.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISUN.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISUN.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISUN.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISUN.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISUN.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XSEN.L
Ранг доходности на риск XSEN.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEN.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEN.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEN.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISUN.L c XSEN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISUN.LXSEN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
1.93

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.43

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.38

3.04

+5.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.69

9.57

+11.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISUN.L vs. XSEN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISUN.L на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа XSEN.L равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISUN.L и XSEN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISUN.LXSEN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

1.93

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.31

-0.44

Просадки

Сравнение просадок ISUN.L и XSEN.L

Максимальная просадка ISUN.L за все время составила -74.01%, что больше максимальной просадки XSEN.L в -66.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUN.L и XSEN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISUN.LXSEN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.01%

-66.93%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-14.49%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.50%

-20.32%

-44.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.78%

-7.69%

-23.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.62%

-16.10%

-28.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

4.62%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ISUN.L и XSEN.L

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что ISUN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISUN.LXSEN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.17%

8.64%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.69%

19.94%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.48%

22.93%

+11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.46%

26.55%

+15.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.46%

30.37%

+12.09%

Сравнение комиссий ISUN.L и XSEN.L

ISUN.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XSEN.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISUN.L и XSEN.L

ISUN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ISUN.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.08%2.70%2.70%3.24%3.69%3.27%7.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

ISUN.L and XSEN.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.69% for ISUN.L.

ISUN.L tracks MAC Global Solar Energy Index, while XSEN.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.69% for ISUN.L and 0.12% for XSEN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISUN.L и XSEN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор