Сравнение ISUN.L с GXLE.L
ISUN.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds - ISUN.L tracks the MAC Global Solar Energy Index while GXLE.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISUN.L returned -1.20%/yr vs 17.12%/yr for GXLE.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ISUN.L charges 0.69%/yr vs 0.15%/yr for GXLE.L.
Доходность
Сравнение доходности ISUN.L и GXLE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISUN.L торгуется в USD, в то время как GXLE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISUN.L показывает доходность 39.92%, что значительно выше, чем у GXLE.L с доходностью 30.33%.
ISUN.L
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- 14.82%
- С начала года
- 39.92%
- 6 месяцев
- 44.99%
- 1 год
- 106.55%
- 3 года*
- -1.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLE.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 30.33%
- 6 месяцев
- 29.35%
- 1 год
- 46.25%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISUN.L и GXLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISUN.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 39.92% | 45.70% | -36.88% | -26.04% | -5.11% |
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 30.33% | 9.94% | 3.75% | -0.02% | 16.57% |
Correlation
The correlation between ISUN.L and GXLE.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.15 |
The correlation between ISUN.L and GXLE.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISUN.L vs. GXLE.L — Ранг доходности на риск
ISUN.L
GXLE.L
Сравнение ISUN.L c GXLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISUN.L | GXLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.35 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.38 | 3.16 | +5.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.69 | 10.18 | +10.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISUN.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 2.01 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.54 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок ISUN.L и GXLE.L
Максимальная просадка ISUN.L за все время составила -74.01%, что больше максимальной просадки GXLE.L в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUN.L и GXLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISUN.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.01% | -27.58% | -46.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -14.58% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -20.63% | -43.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.78% | -7.32% | -23.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.62% | -7.70% | -36.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 4.53% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISUN.L и GXLE.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что ISUN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISUN.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 8.86% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.69% | 19.74% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.48% | 22.92% | +11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.46% | 25.98% | +16.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.46% | 25.98% | +16.48% |
Сравнение комиссий ISUN.L и GXLE.L
ISUN.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GXLE.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISUN.L и GXLE.L
Ни ISUN.L, ни GXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISUN.L and GXLE.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for ISUN.L.
ISUN.L tracks MAC Global Solar Energy Index, while GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.69% for ISUN.L and 0.15% for GXLE.L.
Подберите оптимальное распределение для ISUN.L и GXLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор