PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISUN.L с GXLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ISUN.L и GXLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISUN.L торгуется в USD, в то время как GXLE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISUN.L показывает доходность 39.92%, что значительно выше, чем у GXLE.L с доходностью 30.33%.


ISUN.L

1 день
-2.43%
1 месяц
14.82%
С начала года
39.92%
6 месяцев
44.99%
1 год
106.55%
3 года*
-1.20%
5 лет*
10 лет*

GXLE.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.98%
С начала года
30.33%
6 месяцев
29.35%
1 год
46.25%
3 года*
17.12%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISUN.L и GXLE.L


2026 (YTD)2025202420232022
ISUN.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc
39.92%45.70%-36.88%-26.04%-5.11%
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
30.33%9.94%3.75%-0.02%16.57%

Correlation

The correlation between ISUN.L and GXLE.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.15

The correlation between ISUN.L and GXLE.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

ISUN.L vs. GXLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISUN.L
Ранг доходности на риск ISUN.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISUN.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISUN.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISUN.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISUN.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISUN.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина

GXLE.L
Ранг доходности на риск GXLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLE.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLE.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISUN.L c GXLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISUN.LGXLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.38

3.16

+5.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.69

10.18

+10.51

ISUN.L vs. GXLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISUN.L на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа GXLE.L равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISUN.L и GXLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISUN.LGXLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.01

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.54

-0.67

Просадки

Сравнение просадок ISUN.L и GXLE.L

Максимальная просадка ISUN.L за все время составила -74.01%, что больше максимальной просадки GXLE.L в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUN.L и GXLE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ISUN.LGXLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.01%

-27.58%

-46.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-14.58%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.50%

-20.63%

-43.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.78%

-7.32%

-23.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.62%

-7.70%

-36.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

4.53%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ISUN.L и GXLE.L

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что ISUN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ISUN.LGXLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.17%

8.86%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.69%

19.74%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.48%

22.92%

+11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.46%

25.98%

+16.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.46%

25.98%

+16.48%

Сравнение комиссий ISUN.L и GXLE.L

ISUN.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GXLE.L в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISUN.L и GXLE.L

Ни ISUN.L, ни GXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ISUN.L and GXLE.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for ISUN.L.

ISUN.L tracks MAC Global Solar Energy Index, while GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.69% for ISUN.L and 0.15% for GXLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISUN.L и GXLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор