PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWEU.L с QCLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CWEU.L и QCLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWEU.L и QCLN.L


2026 (YTD)20252024202320222021
CWEU.L
Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD
26.18%26.39%-20.71%2.18%45.18%9.29%
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc
5.20%29.15%-19.30%-8.05%-31.46%12.68%
Разные валюты инструментов

CWEU.L торгуется в USD, в то время как QCLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QCLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWEU.L показывает доходность 26.18%, что значительно выше, чем у QCLN.L с доходностью 5.20%.


CWEU.L

1 день
-1.91%
1 месяц
8.18%
С начала года
26.18%
6 месяцев
30.79%
1 год
58.06%
3 года*
10.16%
5 лет*
10 лет*

QCLN.L

1 день
4.82%
1 месяц
-2.25%
С начала года
5.20%
6 месяцев
11.49%
1 год
61.37%
3 года*
-2.95%
5 лет*
-7.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий CWEU.L и QCLN.L

CWEU.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QCLN.L в 0.60%.


Доходность на риск

CWEU.L vs. QCLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWEU.L
Ранг доходности на риск CWEU.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEU.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEU.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEU.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEU.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина

QCLN.L
Ранг доходности на риск QCLN.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEU.L c QCLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CWEU.LQCLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.50

1.71

+1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.55

2.30

+2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.27

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.94

3.99

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.17

12.23

+13.93

CWEU.L vs. QCLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEU.L на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа QCLN.L равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEU.L и QCLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CWEU.LQCLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50

1.71

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

-0.27

+1.51

Корреляция

Корреляция между CWEU.L и QCLN.L составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEU.L и QCLN.L

Ни CWEU.L, ни QCLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CWEU.L и QCLN.L

Максимальная просадка CWEU.L за все время составила -29.78%, что меньше максимальной просадки QCLN.L в -72.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEU.L и QCLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CWEU.LQCLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.78%

-69.87%

+40.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-14.80%

+7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-44.30%

+42.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-41.17%

+32.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

4.92%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEU.L и QCLN.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L) составляет 6.56%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что CWEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CWEU.LQCLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

10.76%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

25.65%

-14.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

35.87%

-17.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.72%

37.43%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.72%

38.38%

-1.66%