PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWEU.L с XDW0.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CWEU.L и XDW0.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWEU.L и XDW0.L


2026 (YTD)20252024202320222021
CWEU.L
Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD
26.18%26.39%-20.71%2.18%45.18%9.29%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
32.08%14.66%2.10%3.69%46.28%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, CWEU.L показывает доходность 26.18%, что значительно ниже, чем у XDW0.L с доходностью 32.08%.


CWEU.L

1 день
-1.91%
1 месяц
8.18%
С начала года
26.18%
6 месяцев
30.79%
1 год
58.06%
3 года*
10.16%
5 лет*
10 лет*

XDW0.L

1 день
-4.79%
1 месяц
5.89%
С начала года
32.08%
6 месяцев
35.11%
1 год
36.36%
3 года*
18.09%
5 лет*
21.89%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий CWEU.L и XDW0.L

И CWEU.L, и XDW0.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

CWEU.L vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWEU.L
Ранг доходности на риск CWEU.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEU.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEU.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEU.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEU.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина

XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEU.L c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CWEU.LXDW0.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.50

1.76

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.55

2.18

+2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.33

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.94

2.49

+2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.17

10.27

+15.90

CWEU.L vs. XDW0.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEU.L на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа XDW0.L равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEU.L и XDW0.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CWEU.LXDW0.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50

1.76

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.40

+0.83

Корреляция

Корреляция между CWEU.L и XDW0.L составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEU.L и XDW0.L

Ни CWEU.L, ни XDW0.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CWEU.L и XDW0.L

Максимальная просадка CWEU.L за все время составила -29.78%, что меньше максимальной просадки XDW0.L в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEU.L и XDW0.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CWEU.LXDW0.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.78%

-63.72%

+33.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-18.44%

+11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-5.20%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-12.40%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.50%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEU.L и XDW0.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L) составляет 6.56%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что CWEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CWEU.LXDW0.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

7.75%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

13.19%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

20.62%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.72%

24.18%

+12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.72%

26.06%

+10.66%