PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLEP.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEP.L с XLKQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - XLEP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLEP.L returned 10.15%/yr vs 27.22%/yr for XLKQ.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.14% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLEP.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLEP.L показывает доходность 31.41%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью 23.81%. За последние 10 лет акции XLEP.L уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 10.15% против 27.22% соответственно.

XLEP.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.08%
С начала года
31.41%
6 месяцев
28.36%
1 год
47.38%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.30%
10 лет*
10.15%

XLKQ.L

1 день
-2.23%
1 месяц
14.41%
С начала года
23.81%
6 месяцев
22.31%
1 год
54.52%
3 года*
33.18%
5 лет*
26.60%
10 лет*
27.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEP.L и XLKQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		31.41%1.41%4.85%-5.07%81.43%53.83%-35.01%5.84%-13.66%-9.87%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		23.81%15.76%44.03%51.84%-20.58%36.28%37.93%44.63%0.92%23.56%

Correlation

The correlation between XLEP.L and XLKQ.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г.

0.26

The correlation between XLEP.L and XLKQ.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLEP.L и XLKQ.L

Секторы
XLEP.L
XLKQ.L

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

7.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

91.2%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XLEP.L
100.0%
XLKQ.L

-

Сырьевые материалы

XLEP.L

-

XLKQ.L

-

Коммуникационные услуги

XLEP.L

-

XLKQ.L

-

Потребительский циклический сектор

XLEP.L

-

XLKQ.L

-

Потребительский защитный сектор

XLEP.L

-

XLKQ.L

-

Финансовые услуги

XLEP.L

-

XLKQ.L
7.3%

Здравоохранение

XLEP.L

-

XLKQ.L

-

Промышленность

XLEP.L

-

XLKQ.L
1.5%

Недвижимость

XLEP.L

-

XLKQ.L

-

Технологии

XLEP.L

-

XLKQ.L
91.2%

Коммунальные услуги

XLEP.L

-

XLKQ.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с XLEP.L:
XLEP.L с XLEXLEP.L с TLTXLEP.L с WENS.LXLEP.L с SPMOXLEP.L с XLES.LXLEP.L с VUAA.LXLEP.L с VDE
Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L

Доходность на риск

XLEP.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEP.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEP.LXLKQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.83

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.59

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.24

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

8.42

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLEP.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLEP.L на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKQ.L равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLEP.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEP.LXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.83

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.21

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

1.33

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.33

-1.08

Просадки

Сравнение просадок XLEP.L и XLKQ.L

Максимальная просадка XLEP.L за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEP.L и XLKQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEP.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.35%

-28.74%

-34.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-16.76%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.06%

-28.74%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-28.74%

+4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.35%

-28.74%

-34.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-2.84%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-5.04%

-11.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

6.45%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XLEP.L и XLKQ.L

Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что XLEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEP.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

6.83%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

14.29%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

19.18%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

22.04%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

21.65%

+6.49%

Сравнение комиссий XLEP.L и XLKQ.L

И XLEP.L, и XLKQ.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEP.L и XLKQ.L

Ни XLEP.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLEP.L and XLKQ.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.14% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEP.L and XLKQ.L have the same expense ratio: 0.14% per year.

XLEP.L is categorized as Energy Equities, while XLKQ.L is Technology Equities. XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEP.L и XLKQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор