PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLEP.L с RAYS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEP.L с RAYS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) and RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds from Invesco - XLEP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while RAYS.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLEP.L returned 14.05%/yr vs -3.85%/yr for RAYS.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. XLEP.L charges 0.14%/yr vs 0.69%/yr for RAYS.L.

Доходность

Сравнение доходности XLEP.L и RAYS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLEP.L показывает доходность 31.41%, что значительно ниже, чем у RAYS.L с доходностью 39.17%.

XLEP.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.08%
С начала года
31.41%
6 месяцев
28.36%
1 год
47.38%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.30%
10 лет*
10.15%

RAYS.L

1 день
-1.94%
1 месяц
15.83%
С начала года
39.17%
6 месяцев
42.81%
1 год
107.94%
3 года*
-3.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEP.L и RAYS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		31.41%1.41%4.85%-5.07%81.43%17.23%
RAYS.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		39.17%36.36%-36.34%-29.61%5.10%-6.84%

Correlation

The correlation between XLEP.L and RAYS.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.15

The correlation between XLEP.L and RAYS.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XLEP.L:
XLEP.L с XLEXLEP.L с TLTXLEP.L с WENS.LXLEP.L с SPMOXLEP.L с XLES.LXLEP.L с VUAA.LXLEP.L с VDE
Часто сравнивают с RAYS.L:
RAYS.L с TANRAYS.L с RAYG.LRAYS.L с GLDRAYS.L с ANRJ.LRAYS.L с RENG.LRAYS.L с ESIE.LRAYS.L с CWEU.L

Доходность на риск

XLEP.L vs. RAYS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RAYS.L
Ранг доходности на риск RAYS.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYS.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEP.L c RAYS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEP.LRAYS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
3.27

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.92

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

9.02

-6.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

21.84

-12.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLEP.L vs. RAYS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLEP.L на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа RAYS.L равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLEP.L и RAYS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEP.LRAYS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

3.27

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.11

+0.35

Просадки

Сравнение просадок XLEP.L и RAYS.L

Максимальная просадка XLEP.L за все время составила -63.35%, что меньше максимальной просадки RAYS.L в -73.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEP.L и RAYS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEP.LRAYS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.35%

-73.42%

+10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-11.90%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.06%

-64.74%

+40.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-32.84%

+24.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-41.69%

+24.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

4.93%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XLEP.L и RAYS.L

Текущая волатильность для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) составляет 8.92%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что XLEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEP.LRAYS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

12.48%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

21.95%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

32.89%

-9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

36.87%

-10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

36.87%

-8.73%

Сравнение комиссий XLEP.L и RAYS.L

XLEP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии RAYS.L в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEP.L и RAYS.L

Ни XLEP.L, ни RAYS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLEP.L and RAYS.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.

XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. Their fees differ too: 0.14% for XLEP.L and 0.69% for RAYS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEP.L и RAYS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор