PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLEP.L с GCLX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEP.L с GCLX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) and GCLX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds from Invesco - XLEP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while GCLX.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLEP.L returned 21.30%/yr vs -3.55%/yr for GCLX.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. XLEP.L charges 0.14%/yr vs 0.60%/yr for GCLX.L.

Доходность

Сравнение доходности XLEP.L и GCLX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLEP.L показывает доходность 31.41%, что значительно ниже, чем у GCLX.L с доходностью 36.06%.

XLEP.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.08%
С начала года
31.41%
6 месяцев
28.36%
1 год
47.38%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.30%
10 лет*
10.15%

GCLX.L

1 день
-0.90%
1 месяц
3.33%
С начала года
36.06%
6 месяцев
36.43%
1 год
88.67%
3 года*
5.24%
5 лет*
-3.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEP.L и GCLX.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		31.41%1.41%4.85%-5.07%81.43%21.45%
GCLX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		36.06%32.48%-25.40%-15.38%-22.45%-19.67%

Correlation

The correlation between XLEP.L and GCLX.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.21

The correlation between XLEP.L and GCLX.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLEP.L и GCLX.L

Секторы
XLEP.L
GCLX.L

Энергетика

100.0%
13.6%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

47.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

6.8%

Коммунальные услуги

-

16.1%

Энергетика

XLEP.L
100.0%
GCLX.L
13.6%

Сырьевые материалы

XLEP.L

-

GCLX.L
3.4%

Коммуникационные услуги

XLEP.L

-

GCLX.L

-

Потребительский циклический сектор

XLEP.L

-

GCLX.L
10.2%

Потребительский защитный сектор

XLEP.L

-

GCLX.L
0.9%

Финансовые услуги

XLEP.L

-

GCLX.L
0.9%

Здравоохранение

XLEP.L

-

GCLX.L

-

Промышленность

XLEP.L

-

GCLX.L
47.5%

Недвижимость

XLEP.L

-

GCLX.L

-

Технологии

XLEP.L

-

GCLX.L
6.8%

Коммунальные услуги

XLEP.L

-

GCLX.L
16.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XLEP.L:
XLEP.L с XLEXLEP.L с TLTXLEP.L с WENS.LXLEP.L с SPMOXLEP.L с XLES.LXLEP.L с VUAA.LXLEP.L с VDE
Часто сравнивают с GCLX.L:
GCLX.L с RENG.LGCLX.L с RNRU.LGCLX.L с VWRA.LGCLX.L с GCED.LGCLX.L с SMHGCLX.L с ANRJ.LGCLX.L с CWEU.L

Доходность на риск

XLEP.L vs. GCLX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GCLX.L
Ранг доходности на риск GCLX.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLX.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLX.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLX.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLX.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLX.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEP.L c GCLX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEP.LGCLX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
4.21

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
4.95

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.67

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

8.26

-5.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

27.52

-18.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLEP.L vs. GCLX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLEP.L на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа GCLX.L равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLEP.L и GCLX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEP.LGCLX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

4.21

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

-0.14

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.24

+0.49

Просадки

Сравнение просадок XLEP.L и GCLX.L

Максимальная просадка XLEP.L за все время составила -63.35%, что меньше максимальной просадки GCLX.L в -69.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEP.L и GCLX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEP.LGCLX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.35%

-69.45%

+6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-10.67%

-5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.06%

-52.84%

+28.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-68.40%

+44.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-29.12%

+21.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-40.37%

+23.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

3.21%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XLEP.L и GCLX.L

Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что XLEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCLX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEP.LGCLX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

8.47%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

14.49%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

20.98%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

25.59%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

26.20%

+1.94%

Сравнение комиссий XLEP.L и GCLX.L

XLEP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GCLX.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEP.L и GCLX.L

Ни XLEP.L, ни GCLX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLEP.L and GCLX.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.60% for GCLX.L.

XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while GCLX.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. Their fees differ too: 0.14% for XLEP.L and 0.60% for GCLX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEP.L и GCLX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор