PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с XOVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с XOVR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and XOVR (ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while XOVR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the ER30TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLE returned 20.12%/yr vs 5.40%/yr for XOVR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XLE charges 0.08%/yr vs 0.75%/yr for XOVR.

Доходность

Сравнение доходности XLE и XOVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 29.56%, что значительно выше, чем у XOVR с доходностью -0.89%.

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.14%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
37.19%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%

XOVR

1 день
-0.70%
1 месяц
5.78%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.05%
1 год
8.89%
3 года*
17.94%
5 лет*
5.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и XOVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%3.68%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		-0.89%11.83%33.21%51.89%-41.09%-7.24%50.39%31.72%-5.02%1.54%

Correlation

The correlation between XLE and XOVR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2017 г.

0.26

The correlation between XLE and XOVR shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLE и XOVR

Секторы
XLE
XOVR

Энергетика

100.0%
3.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

26.7%

Потребительский циклический сектор

-

6.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

8.5%

Здравоохранение

-

18.4%

Промышленность

-

5.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

34.1%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XLE
100.0%
XOVR
3.1%

Сырьевые материалы

XLE

-

XOVR

-

Коммуникационные услуги

XLE

-

XOVR
26.7%

Потребительский циклический сектор

XLE

-

XOVR
6.9%

Потребительский защитный сектор

XLE

-

XOVR

-

Финансовые услуги

XLE

-

XOVR
8.5%

Здравоохранение

XLE

-

XOVR
18.4%

Промышленность

XLE

-

XOVR
5.4%

Недвижимость

XLE

-

XOVR

-

Технологии

XLE

-

XOVR
34.1%

Коммунальные услуги

XLE

-

XOVR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с SPYXOVR с ARKXXOVR с DXYZXOVR с FXAIX

Доходность на риск

XLE vs. XOVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c XOVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEXOVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.42

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
0.72

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.09

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

0.37

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

0.81

+7.83

XLE vs. XOVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа XOVR равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и XOVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и XOVR

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки XOVR в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и XOVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEXOVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-56.28%

-14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-24.32%

+12.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-25.23%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-49.35%

+23.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-8.06%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-18.37%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

11.02%

-6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и XOVR

Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 7.26%, в то время как у ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEXOVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

8.27%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

16.23%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

21.11%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

26.31%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

26.93%

+2.65%

Сравнение комиссий XLE и XOVR

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XOVR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и XOVR

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как XOVR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLE and XOVR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOVR has higher volatility (8.27%) compared to XLE (7.26%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs XOVR's -56.28%.

On 5-year performance, XLE leads with 20.12% vs 5.40% for XOVR. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLE has performed better with a 20.12% return vs 5.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for XOVR.

XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.00% for XOVR.

XLE is categorized as Energy Equities, while XOVR is Large Cap Growth Equities. XLE tracks Energy Select Sector Index, while XOVR tracks ER30TR Index. They also come from different issuers: State Street and EntrepreneurShares. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.75% for XOVR.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и XOVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор