PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с TNGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLE с TNGY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Tortoise Energy Fund (TNGY).

XLE и TNGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. TNGY - это активно управляемый фонд от Tortoise Capital. Фонд был запущен 16 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности XLE и TNGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLE и TNGY

2026 (YTD)2025
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%4.38%
TNGY
Tortoise Energy Fund		14.20%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 32.76%, что значительно выше, чем у TNGY с доходностью 14.20%.

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%

TNGY

1 день
-2.11%
1 месяц
-0.64%
С начала года
14.20%
6 месяцев
13.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Tortoise Energy Fund

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с TNGY:
TNGY с MGNRTNGY с IONTNGY с FENYTNGY с MLPITNGY с SETMTNGY с LITPTNGY с PSCE

Сравнение комиссий XLE и TNGY

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TNGY в 0.85%.

TNGY
Tortoise Energy Fund
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLE vs. TNGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TNGY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c TNGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLETNGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLE vs. TNGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLETNGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.49

-1.18

Корреляция

Корреляция между XLE и TNGY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и TNGY

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности TNGY в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%
TNGY
Tortoise Energy Fund		3.44%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLE и TNGY

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки TNGY в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и TNGY.

Загрузка...

Показатели просадок

XLETNGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-5.30%

-65.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-4.76%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-1.58%

-16.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и TNGY

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLETNGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.21%

14.17%

+11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.09%

14.17%

+11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.50%

14.17%

+15.33%