Сравнение XLE с TEXU
XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and TEXU (Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while TEXU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Energy (Sector) Top 5 Equal Capped Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. XLE charges 0.08%/yr vs 0.98%/yr for TEXU.
Доходность
Сравнение доходности XLE и TEXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 29.95%, что значительно ниже, чем у TEXU с доходностью 53.80%.
XLE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 7.87%
- 6 месяцев
- 9.98%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 8.71%
TEXU
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 15.61%
- 6 месяцев
- 16.64%
- С начала года
- 53.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $70.04K | $72.90K | $90.30K | |
| $1.81B | $1.78B | $1.93B |
Сравнение доходности по годам XLE и TEXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.95% | 0.94% |
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 53.80% | -1.42% |
Correlation
The correlation between XLE and TEXU is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLE vs. TEXU — Ранг доходности на риск
XLE
TEXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XLE c TEXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF (TEXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLE | TEXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLE и TEXU
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки TEXU в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и TEXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLE | TEXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -31.71% | -39.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -19.98% | +12.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.93% | -8.81% | -9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и TEXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLE | TEXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 40.83% | -19.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.76% | 40.83% | -15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.58% | 40.83% | -11.25% |
Сравнение комиссий XLE и TEXU
XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TEXU в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и TEXU
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности TEXU в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 1.43% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.65% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XLE and TEXU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.98% for TEXU.
XLE has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.43% for TEXU.
XLE is categorized as Energy Equities, while TEXU is Leveraged Equities. XLE tracks Energy Select Sector Index, while TEXU tracks S&P 500 Energy (Sector) Top 5 Equal Capped Index. They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.98% for TEXU.
Подберите оптимальное распределение для XLE и TEXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор