PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLCS.L с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLCS.L с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLCS.L (Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLCS.L is a Communications Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Communications Services Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLCS.L returned 8.09%/yr vs 21.75%/yr for XLK. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XLCS.L charges 0.14%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности XLCS.L и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLCS.L показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 25.39%.

XLCS.L

1 день
1.24%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
-2.61%
1 год
5.22%
3 года*
22.78%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—

XLK

1 день
-6.66%
1 месяц
6.04%
С начала года
25.39%
6 месяцев
23.33%
1 год
53.58%
3 года*
30.43%
5 лет*
21.75%
10 лет*
24.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLCS.L и XLK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLCS.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-1.85%19.13%37.69%51.30%-39.23%13.38%21.46%25.69%-5.25%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		25.39%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-11.12%

Correlation

The correlation between XLCS.L and XLK is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г.

0.35

The correlation between XLCS.L and XLK shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLCS.L и XLK

Секторы
XLCS.L
XLK

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.7%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

XLCS.L
100.0%
XLK

-

Сырьевые материалы

XLCS.L

-

XLK

-

Потребительский циклический сектор

XLCS.L

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

XLCS.L

-

XLK

-

Энергетика

XLCS.L

-

XLK
0.2%

Финансовые услуги

XLCS.L

-

XLK

-

Здравоохранение

XLCS.L

-

XLK

-

Промышленность

XLCS.L

-

XLK
0.1%

Недвижимость

XLCS.L

-

XLK

-

Технологии

XLCS.L

-

XLK
99.7%

Коммунальные услуги

XLCS.L

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLCS.L:
XLCS.L с XLYS.LXLCS.L с DRIVXLCS.L с QTOPXLCS.L с GLDXLCS.L с XLKS.LXLCS.L с QQQXLCS.L с XSSW.L
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

XLCS.L vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLCS.L
Ранг доходности на риск XLCS.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLCS.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLCS.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLCS.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLCS.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLCS.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLCS.L c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLCS.LXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.45

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
2.98

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.41

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

3.38

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.59

11.25

-9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLCS.L vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLCS.L на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLCS.L и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLCS.LXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.45

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.87

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.40

+0.28

Просадки

Сравнение просадок XLCS.L и XLK

Максимальная просадка XLCS.L за все время составила -47.62%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCS.L и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCS.LXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.62%

-82.05%

+34.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-15.92%

+6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-25.66%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.62%

-33.56%

-14.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-9.04%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-34.95%

+24.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

4.78%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XLCS.L и XLK

Текущая волатильность для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) составляет 4.12%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что XLCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCS.LXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

10.28%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

18.21%

-8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

21.96%

-8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

25.07%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

24.59%

-3.97%

Сравнение комиссий XLCS.L и XLK

XLCS.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLCS.L и XLK

XLCS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLCS.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.42%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLCS.L and XLK have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.14% for XLCS.L.

XLCS.L is categorized as Communications Equities, while XLK is Technology Equities. XLCS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Communications Services Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for XLCS.L and 0.08% for XLK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLCS.L и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор