Сравнение XLCS.L с XLCP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L).
XLCS.L и XLCP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLCS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Communications Services Index. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. XLCP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Comm Services NR USD. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLCS.L и XLCP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLCS.L и XLCP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLCS.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -2.77% | 19.13% | 37.69% | 51.30% | -39.23% | 13.38% | 21.46% | 25.69% | -5.25% |
XLCP.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | -2.93% | 19.49% | 37.71% | 51.53% | -39.83% | 14.00% | 20.76% | 32.88% | -9.49% |
Разные валюты инструментов
XLCS.L торгуется в USD, в то время как XLCP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLCP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLCS.L показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у XLCP.L с доходностью -2.93%.
XLCS.L
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -3.33%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 26.59%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- —
XLCP.L
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- 26.16%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLCS.L и XLCP.L
И XLCS.L, и XLCP.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLCS.L vs. XLCP.L — Ранг доходности на риск
XLCS.L
XLCP.L
Сравнение XLCS.L c XLCP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLCS.L | XLCP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.48 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.57 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 4.02 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLCS.L | XLCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между XLCS.L и XLCP.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCS.L и XLCP.L
Ни XLCS.L, ни XLCP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLCS.L и XLCP.L
Максимальная просадка XLCS.L за все время составила -47.62%, примерно равная максимальной просадке XLCP.L в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCS.L и XLCP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLCS.L | XLCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.62% | -38.47% | -9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -8.69% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.62% | -38.47% | -9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -5.42% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -8.61% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.14% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCS.L и XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) имеют волатильность 4.59% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLCS.L | XLCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.41% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 9.26% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 16.33% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 18.80% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 19.39% | +1.34% |