PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLCS.L с IWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLCS.L с IWB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLCS.L (Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and IWB (iShares Russell 1000 ETF) are both exchange-traded funds - XLCS.L is a Communications Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Communications Services Index, while IWB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLCS.L returned 8.09%/yr vs 12.50%/yr for IWB. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XLCS.L charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for IWB.

Доходность

Сравнение доходности XLCS.L и IWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLCS.L показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у IWB с доходностью 8.17%.

XLCS.L

1 день
1.24%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
-2.61%
1 год
5.22%
3 года*
22.78%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—

IWB

1 день
-2.58%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.17%
6 месяцев
7.82%
1 год
24.87%
3 года*
21.10%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLCS.L и IWB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLCS.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-1.85%19.13%37.69%51.30%-39.23%13.38%21.46%25.69%-5.25%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		8.17%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%20.77%31.06%-9.13%

Correlation

The correlation between XLCS.L and IWB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г.

0.40

The correlation between XLCS.L and IWB shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLCS.L и IWB

Секторы
XLCS.L
IWB

Коммуникационные услуги

100.0%
10.4%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.3%

Финансовые услуги

-

11.3%

Здравоохранение

-

8.6%

Промышленность

-

8.6%

Недвижимость

-

2.1%

Технологии

-

36.6%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Коммуникационные услуги

XLCS.L
100.0%
IWB
10.4%

Сырьевые материалы

XLCS.L

-

IWB
1.9%

Потребительский циклический сектор

XLCS.L

-

IWB
10.0%

Потребительский защитный сектор

XLCS.L

-

IWB
4.5%

Энергетика

XLCS.L

-

IWB
3.3%

Финансовые услуги

XLCS.L

-

IWB
11.3%

Здравоохранение

XLCS.L

-

IWB
8.6%

Промышленность

XLCS.L

-

IWB
8.6%

Недвижимость

XLCS.L

-

IWB
2.1%

Технологии

XLCS.L

-

IWB
36.6%

Коммунальные услуги

XLCS.L

-

IWB
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

iShares Russell 1000 ETF

Часто сравнивают с XLCS.L:
XLCS.L с XLYS.LXLCS.L с DRIVXLCS.L с QTOPXLCS.L с GLDXLCS.L с XLKS.LXLCS.L с QQQXLCS.L с XSSW.L
Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с SPYIWB с VONEIWB с IWDIWB с VOOIWB с IWVIWB с VTI

Доходность на риск

XLCS.L vs. IWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLCS.L
Ранг доходности на риск XLCS.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLCS.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLCS.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLCS.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLCS.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLCS.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLCS.L c IWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLCS.LIWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.05

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
2.77

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.37

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

2.82

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.59

12.91

-11.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLCS.L vs. IWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLCS.L на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа IWB равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLCS.L и IWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLCS.LIWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.05

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.73

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.45

+0.24

Просадки

Сравнение просадок XLCS.L и IWB

Максимальная просадка XLCS.L за все время составила -47.62%, что меньше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCS.L и IWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCS.LIWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.62%

-55.38%

+7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-8.86%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-19.09%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.62%

-25.20%

-22.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-2.84%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-10.85%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

1.93%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XLCS.L и IWB

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с iShares Russell 1000 ETF (IWB) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что XLCS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCS.LIWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.76%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

9.37%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

12.22%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

17.13%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

18.15%

+2.47%

Сравнение комиссий XLCS.L и IWB

XLCS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IWB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLCS.L и IWB

XLCS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWB
iShares Russell 1000 ETF		0.93%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%
XLCS.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLCS.L and IWB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLCS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLCS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for IWB.

XLCS.L is categorized as Communications Equities, while IWB is Large Cap Blend Equities. XLCS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Communications Services Index, while IWB tracks Russell 1000 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XLCS.L and 0.15% for IWB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLCS.L и IWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор