Сравнение XLCI с XLU
XLCI (State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLCI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. XLCI is actively managed, while XLU is passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. XLCI charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLU.
Доходность
Сравнение доходности XLCI и XLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLCI показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.63%.
XLCI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.03%
- С начала года
- -2.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLU
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 4.90%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение доходности по годам XLCI и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | -2.03% | 6.73% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 8.63% | 2.39% |
Correlation
The correlation between XLCI and XLU is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение распределения секторов XLCI и XLU
Секторы
XLCI
XLU
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
XLCI
XLU
-
Финансовые услуги
XLCI
XLU
-
Сырьевые материалы
XLCI
-
XLU
-
Потребительский циклический сектор
XLCI
-
XLU
-
Потребительский защитный сектор
XLCI
-
XLU
-
Энергетика
XLCI
-
XLU
-
Здравоохранение
XLCI
-
XLU
-
Промышленность
XLCI
-
XLU
-
Недвижимость
XLCI
-
XLU
-
Технологии
XLCI
-
XLU
-
Коммунальные услуги
XLCI
-
XLU
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLCI vs. XLU — Ранг доходности на риск
XLCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLU
Сравнение XLCI c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLCI | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLCI и XLU
Максимальная просадка XLCI за все время составила -8.44%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCI и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLCI | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.44% | -51.98% | +43.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -2.84% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -10.21% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCI и XLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLCI | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 14.91% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.48% | 17.33% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 19.29% | -7.81% |
Сравнение комиссий XLCI и XLU
XLCI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCI и XLU
Дивидендная доходность XLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что больше доходности XLU в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.66% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.61% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
XLCI and XLU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLCI.
XLCI has the higher dividend yield at 11.66%, compared with 2.61% for XLU.
XLCI is categorized as Derivative Income, while XLU is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.35% for XLCI and 0.08% for XLU.
Подберите оптимальное распределение для XLCI и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор