Сравнение XLCI с THTA
XLCI (State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XLCI charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности XLCI и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLCI показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 8.02%.
XLCI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.03%
- С начала года
- -2.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 8.02%
- С начала года
- 8.02%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLCI и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | -2.03% | 6.73% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 8.02% | 6.73% |
Correlation
The correlation between XLCI and THTA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLCI vs. THTA — Ранг доходности на риск
XLCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THTA
Сравнение XLCI c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLCI | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 51.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLCI и THTA
Максимальная просадка XLCI за все время составила -8.44%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCI и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLCI | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.44% | -31.41% | +22.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -5.78% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -7.47% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCI и THTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLCI | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 5.78% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.48% | 19.94% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 19.94% | -8.46% |
Сравнение комиссий XLCI и THTA
XLCI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCI и THTA
Дивидендная доходность XLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что больше доходности THTA в 11.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.10% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.66% | 5.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLCI and THTA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLCI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLCI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for THTA.
XLCI has the higher dividend yield at 11.66%, compared with 11.10% for THTA.
They also come from different issuers: State Street and SoFi. Their fees differ too: 0.35% for XLCI and 0.49% for THTA.
Подберите оптимальное распределение для XLCI и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор