PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLCI с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLCI с QYLD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XLCI (State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - XLCI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. XLCI is actively managed, while QYLD is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLCI charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности XLCI и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLCI показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 5.92%.

XLCI

1 день
-1.18%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
0.82%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
-1.82%
1 месяц
-0.67%
С начала года
5.92%
6 месяцев
7.78%
1 год
21.82%
3 года*
13.07%
5 лет*
8.04%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLCI и QYLD

2026 (YTD)2025
XLCI
State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF		-1.17%6.80%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		5.92%10.72%

Correlation

The correlation between XLCI and QYLD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.58

Сравнение распределения секторов XLCI и QYLD

Секторы
XLCI
QYLD

Финансовые услуги

99.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

XLCI
99.7%
QYLD
0.2%

Сырьевые материалы

XLCI

-

QYLD
1.1%

Коммуникационные услуги

XLCI

-

QYLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

XLCI

-

QYLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

XLCI

-

QYLD
7.7%

Энергетика

XLCI

-

QYLD
0.6%

Здравоохранение

XLCI

-

QYLD
4.2%

Промышленность

XLCI

-

QYLD
2.8%

Недвижимость

XLCI

-

QYLD
0.1%

Технологии

XLCI

-

QYLD
53.8%

Коммунальные услуги

XLCI

-

QYLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с XLCI:
XLCI с XLCXLCI с SPYXLCI с XLEXLCI с XRMIXLCI с XLKXLCI с SPYGXLCI с SPYM
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

XLCI vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLCI
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLCI c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLCI vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLCIQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.50

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.58

+0.03

Просадки

Сравнение просадок XLCI и QYLD

Максимальная просадка XLCI за все время составила -7.72%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCI и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCIQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.72%

-24.75%

+17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-1.87%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-3.84%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLCI и QYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCIQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.64%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

8.78%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

14.71%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

15.50%

-4.62%

Сравнение комиссий XLCI и QYLD

XLCI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLCI и QYLD

Дивидендная доходность XLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что меньше доходности QYLD в 11.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.67%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
XLCI
State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.08%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLCI and QYLD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLCI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLCI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.67%, compared with 10.08% for XLCI.

XLCI is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XLCI and 0.60% for QYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLCI и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор