Сравнение XLCI с DRLL
XLCI (State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - XLCI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. XLCI is actively managed, while DRLL is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. XLCI charges 0.35%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности XLCI и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLCI показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 28.37%.
XLCI
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 28.37%
- 6 месяцев
- 24.85%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLCI и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | -1.17% | 6.80% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 28.37% | 2.83% |
Correlation
The correlation between XLCI and DRLL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение распределения секторов XLCI и DRLL
Секторы
XLCI
DRLL
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLCI
DRLL
-
Сырьевые материалы
XLCI
-
DRLL
-
Коммуникационные услуги
XLCI
-
DRLL
-
Потребительский циклический сектор
XLCI
-
DRLL
Потребительский защитный сектор
XLCI
-
DRLL
-
Энергетика
XLCI
-
DRLL
Здравоохранение
XLCI
-
DRLL
-
Промышленность
XLCI
-
DRLL
-
Недвижимость
XLCI
-
DRLL
-
Технологии
XLCI
-
DRLL
-
Коммунальные услуги
XLCI
-
DRLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLCI vs. DRLL — Ранг доходности на риск
XLCI
DRLL
Сравнение XLCI c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLCI | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.54 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок XLCI и DRLL
Максимальная просадка XLCI за все время составила -7.72%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCI и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLCI | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.72% | -23.73% | +16.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -10.12% | +5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -8.02% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCI и DRLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLCI | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 22.29% | -11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 23.76% | -12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 23.76% | -12.88% |
Сравнение комиссий XLCI и DRLL
XLCI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCI и DRLL
Дивидендная доходность XLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности DRLL в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.39% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.08% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLCI and DRLL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLCI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLCI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.
XLCI has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 2.39% for DRLL.
XLCI is categorized as Derivative Income, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: State Street and Strive. Their fees differ too: 0.35% for XLCI and 0.41% for DRLL.
Подберите оптимальное распределение для XLCI и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор