Сравнение XLCI с DBE
XLCI (State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - XLCI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. XLCI is actively managed, while DBE is passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. XLCI charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности XLCI и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLCI показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 75.49%.
XLCI
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 75.49%
- 6 месяцев
- 64.58%
- 1 год
- 76.30%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам XLCI и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | -1.17% | 6.80% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 75.49% | -9.43% |
Correlation
The correlation between XLCI and DBE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLCI vs. DBE — Ранг доходности на риск
XLCI
DBE
Сравнение XLCI c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLCI | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.18 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.09 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок XLCI и DBE
Максимальная просадка XLCI за все время составила -7.72%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCI и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLCI | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.72% | -86.69% | +78.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -33.38% | +29.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -57.30% | +55.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCI и DBE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLCI | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 35.12% | -24.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 29.41% | -18.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 28.34% | -17.46% |
Сравнение комиссий XLCI и DBE
XLCI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCI и DBE
Дивидендная доходность XLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности DBE в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.20% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.08% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLCI and DBE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLCI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLCI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
XLCI has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 2.20% for DBE.
XLCI is categorized as Derivative Income, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XLCI and 0.78% for DBE.
Подберите оптимальное распределение для XLCI и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор