PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLCI с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLCI с COMT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XLCI (State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XLCI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. XLCI charges 0.35%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности XLCI и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLCI показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 34.61%.

XLCI

1 день
-1.18%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
0.82%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.15%
С начала года
34.61%
6 месяцев
32.76%
1 год
41.55%
3 года*
15.38%
5 лет*
12.66%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLCI и COMT

2026 (YTD)2025
XLCI
State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF		-1.17%6.80%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		34.61%-0.40%

Correlation

The correlation between XLCI and COMT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

-0.09

Сравнение распределения секторов XLCI и COMT

Секторы
XLCI
COMT

Финансовые услуги

99.7%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLCI
99.7%
COMT
100.0%

Сырьевые материалы

XLCI

-

COMT

-

Коммуникационные услуги

XLCI

-

COMT

-

Потребительский циклический сектор

XLCI

-

COMT

-

Потребительский защитный сектор

XLCI

-

COMT

-

Энергетика

XLCI

-

COMT

-

Здравоохранение

XLCI

-

COMT

-

Промышленность

XLCI

-

COMT

-

Недвижимость

XLCI

-

COMT

-

Технологии

XLCI

-

COMT

-

Коммунальные услуги

XLCI

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с XLCI:
XLCI с XLCXLCI с SPYXLCI с XLEXLCI с XRMIXLCI с XLKXLCI с SPYGXLCI с SPYM
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

XLCI vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLCI
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLCI c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLCI vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLCICOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.94

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.19

+0.42

Просадки

Сравнение просадок XLCI и COMT

Максимальная просадка XLCI за все время составила -7.72%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCI и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCICOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.72%

-51.89%

+44.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.27%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-8.27%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-24.06%

+22.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.44%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLCI и COMT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCICOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

21.47%

-10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

21.08%

-10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

18.90%

-8.02%

Сравнение комиссий XLCI и COMT

XLCI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLCI и COMT

Дивидендная доходность XLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности COMT в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.75%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
XLCI
State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.08%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLCI and COMT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLCI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLCI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

XLCI has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 5.75% for COMT.

XLCI is categorized as Derivative Income, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLCI and 0.48% for COMT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLCI и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор