PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLC с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLC с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

XLC и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Communication Services Select Sector Index. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLC и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLC и XLE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-5.20%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-16.88%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-22.02%

Доходность по периодам

С начала года, XLC показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%.

XLC

1 день
0.34%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
-4.07%
1 год
16.69%
3 года*
25.63%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services Select Sector SPDR Fund

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с GXLC.L
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий XLC и XLE

XLC берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLC vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLC c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLCXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.18

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.56

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.61

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

4.23

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLC vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLC на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLC и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLCXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.18

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.89

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.31

+0.22

Корреляция

Корреляция между XLC и XLE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLC и XLE

Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.26%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок XLC и XLE

Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

XLCXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-71.26%

+24.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-18.79%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

-26.04%

-20.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-5.74%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-18.05%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

7.15%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XLC и XLE

Текущая волатильность для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) составляет 5.15%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что XLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLCXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

6.45%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

14.46%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

25.21%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

26.09%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

29.50%

-7.14%