PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLC с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLC с UTES

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - XLC is a Communications Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index, while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. XLC is passively managed, while UTES is actively managed. Over the past 5 years, XLC returned 8.03%/yr vs 15.32%/yr for UTES. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. XLC charges 0.13%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности XLC и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLC показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у UTES с доходностью 0.26%.

XLC

1 день
-0.42%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.59%
1 год
9.07%
3 года*
21.60%
5 лет*
8.03%
10 лет*
—

UTES

1 день
1.56%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.49%
1 год
8.31%
3 года*
22.00%
5 лет*
15.32%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLC и UTES

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-4.85%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-16.45%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.26%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%8.58%

Correlation

The correlation between XLC and UTES is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.31

The correlation between XLC and UTES shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLC и UTES

Секторы
XLC
UTES

Коммуникационные услуги

95.1%

-

Технологии

4.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Коммуникационные услуги

XLC
95.1%
UTES

-

Технологии

XLC
4.7%
UTES

-

Сырьевые материалы

XLC

-

UTES

-

Потребительский циклический сектор

XLC

-

UTES

-

Потребительский защитный сектор

XLC

-

UTES

-

Энергетика

XLC

-

UTES

-

Финансовые услуги

XLC

-

UTES

-

Здравоохранение

XLC

-

UTES

-

Промышленность

XLC

-

UTES

-

Недвижимость

XLC

-

UTES

-

Коммунальные услуги

XLC

-

UTES
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

XLC vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLC c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLCUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.39

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
0.67

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

0.60

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

1.32

+1.41

XLC vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLC на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLC и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLC и UTES

Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-35.39%

-11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-13.88%

+3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.97%

-17.62%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

-20.40%

-26.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-9.10%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-5.53%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

6.29%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XLC и UTES

Текущая волатильность для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) составляет 3.57%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что XLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

7.23%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

17.05%

-7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

21.32%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

20.62%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

20.17%

+2.00%

Сравнение комиссий XLC и UTES

XLC берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLC и UTES

Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности UTES в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.25%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLC and UTES have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.23%) compared to XLC (3.57%). In terms of maximum drawdown, XLC dropped -46.65% vs UTES's -35.39%.

On 5-year performance, UTES leads with 15.32% vs 8.03% for XLC. On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLC has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTES has performed better with a 15.32% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.49% for UTES.

UTES has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.25% for XLC.

XLC is categorized as Communications Equities, while UTES is Utilities Equities. They also come from different issuers: State Street and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.13% for XLC and 0.49% for UTES.

XLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLC и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор