PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLC с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLC с O

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) is Communications Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 5 years, XLC returned 8.03%/yr vs 3.49%/yr for O. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLC и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLC показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%.

XLC

1 день
-0.42%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.59%
1 год
10.19%
3 года*
21.60%
5 лет*
8.03%
10 лет*
—

O

1 день
1.31%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLC и O

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-4.85%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-16.45%
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%22.34%

Correlation

The correlation between XLC and O is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.27

The correlation between XLC and O shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

XLC vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLC c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.88

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.26

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

1.29

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

3.12

-0.38

XLC vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLC на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLC и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLC и O

Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, примерно равная максимальной просадке O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-48.45%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-11.10%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.97%

-26.49%

+8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

-34.48%

-12.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-5.94%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-9.20%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

4.58%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XLC и O

Текущая волатильность для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) составляет 3.57%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что XLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

5.29%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

11.98%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

16.21%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

18.92%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

25.64%

-3.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLC и O

Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности O в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.25%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLC and O have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

O has higher volatility (5.29%) compared to XLC (3.57%). In terms of maximum drawdown, XLC dropped -46.65% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLC и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор