Сравнение XLC с KBWD
XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) and KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) are both exchange-traded funds - XLC is a Communications Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index, while KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLC returned 8.03%/yr vs 0.34%/yr for KBWD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLC charges 0.13%/yr vs 1.24%/yr for KBWD.
Доходность
Сравнение доходности XLC и KBWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLC показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у KBWD с доходностью -3.74%.
XLC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- —
KBWD
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 5.25%
Сравнение доходности по годам XLC и KBWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | -4.85% | 23.08% | 34.71% | 52.82% | -37.63% | 15.96% | 26.90% | 31.05% | -16.45% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -3.74% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -15.58% | 20.72% | -12.36% |
Correlation
The correlation between XLC and KBWD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г. | 0.52 |
The correlation between XLC and KBWD shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XLC и KBWD
Секторы
XLC
KBWD
Коммуникационные услуги
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
XLC
KBWD
-
Технологии
XLC
KBWD
-
Сырьевые материалы
XLC
-
KBWD
-
Потребительский циклический сектор
XLC
-
KBWD
-
Потребительский защитный сектор
XLC
-
KBWD
-
Энергетика
XLC
-
KBWD
-
Финансовые услуги
XLC
-
KBWD
Здравоохранение
XLC
-
KBWD
-
Промышленность
XLC
-
KBWD
-
Недвижимость
XLC
-
KBWD
Коммунальные услуги
XLC
-
KBWD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLC vs. KBWD — Ранг доходности на риск
XLC
KBWD
Сравнение XLC c KBWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLC | KBWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.03 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.13 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 0.32 | +2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLC и KBWD
Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и KBWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLC | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -58.63% | +11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -15.05% | +4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.97% | -19.65% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.65% | -30.74% | -15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -10.58% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -7.41% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 6.10% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLC и KBWD
Текущая волатильность для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) составляет 3.57%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что XLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLC | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 4.70% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 12.36% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 15.59% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 19.89% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 23.25% | -1.08% |
Сравнение комиссий XLC и KBWD
XLC берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLC и KBWD
Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности KBWD в 14.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.14% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.25% | 1.13% | 0.99% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLC and KBWD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBWD has higher volatility (4.70%) compared to XLC (3.57%). In terms of maximum drawdown, XLC dropped -46.65% vs KBWD's -58.63%.
On 5-year performance, XLC leads with 8.03% vs 0.34% for KBWD. On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLC has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XLC has performed better with a 8.03% return vs 0.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.
KBWD has the higher dividend yield at 14.14%, compared with 1.25% for XLC.
XLC is categorized as Communications Equities, while KBWD is Financials Equities. XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index, while KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for XLC and 1.24% for KBWD.
XLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLC и KBWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор