PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLC с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLC с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - XLC tracks the S&P Communication Services Select Sector Index while HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLC returned 8.28%/yr vs 15.86%/yr for HLAL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLC charges 0.13%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности XLC и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLC показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

XLC

1 день
-1.31%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-2.02%
1 год
11.67%
3 года*
22.40%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLC и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-4.49%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%5.36%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Correlation

The correlation between XLC and HLAL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.78

The correlation between XLC and HLAL shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLC и HLAL

Секторы
XLC
HLAL

Коммуникационные услуги

95.1%
16.7%

Технологии

4.7%
50.4%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Энергетика

-

4.5%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

10.5%

Промышленность

-

4.6%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Коммуникационные услуги

XLC
95.1%
HLAL
16.7%

Технологии

XLC
4.7%
HLAL
50.4%

Сырьевые материалы

XLC

-

HLAL
2.5%

Потребительский циклический сектор

XLC

-

HLAL
5.6%

Потребительский защитный сектор

XLC

-

HLAL
2.9%

Энергетика

XLC

-

HLAL
4.5%

Финансовые услуги

XLC

-

HLAL
0.0%

Здравоохранение

XLC

-

HLAL
10.5%

Промышленность

XLC

-

HLAL
4.6%

Недвижимость

XLC

-

HLAL
0.8%

Коммунальные услуги

XLC

-

HLAL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

XLC vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLC c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLCHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
3.33

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
4.62

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.59

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

4.30

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

19.85

-16.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLC vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLC на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLC и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLCHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

3.33

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.91

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.89

-0.36

Просадки

Сравнение просадок XLC и HLAL

Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-33.57%

-13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-10.20%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.97%

-21.67%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

-23.18%

-23.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-0.07%

-6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-5.00%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.20%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XLC и HLAL

Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеют волатильность 3.67% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.70%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

9.95%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

13.17%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

17.60%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

20.21%

+1.99%

Сравнение комиссий XLC и HLAL

XLC берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLC и HLAL

Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности HLAL в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.25%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XLC and HLAL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (3.70%) compared to XLC (3.67%). In terms of maximum drawdown, XLC dropped -46.65% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.86% vs 8.28% for XLC. On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.86% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

XLC has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.44% for HLAL.

XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: State Street and Wahed. Their fees differ too: 0.13% for XLC and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLC и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор