PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLC с FDCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLC с FDCF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) and FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) are both Communications Equities funds. XLC is passively managed, while FDCF is actively managed. Over the past 3 years, XLC returned 20.31%/yr vs 22.79%/yr for FDCF. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLC charges 0.13%/yr vs 0.50%/yr for FDCF.

Доходность

Сравнение доходности XLC и FDCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLC показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у FDCF с доходностью 4.56%.

XLC

1 день
-0.64%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
-2.50%
С начала года
-3.75%
1 год
7.30%
3 года*
20.31%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—

FDCF

1 день
-1.87%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
4.35%
С начала года
4.56%
1 год
13.01%
3 года*
22.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLC и FDCF

2026 (YTD)202520242023
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-3.75%23.08%34.71%15.71%
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		4.56%27.42%28.37%17.50%

Correlation

The correlation between XLC and FDCF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.74

The correlation between XLC and FDCF has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLC и FDCF

Секторы
XLC
FDCF

Коммуникационные услуги

91.0%
38.9%

Технологии

8.9%
46.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

XLC
91.0%
FDCF
38.9%

Технологии

XLC
8.9%
FDCF
46.2%

Сырьевые материалы

XLC

-

FDCF

-

Потребительский циклический сектор

XLC

-

FDCF
10.1%

Потребительский защитный сектор

XLC

-

FDCF

-

Энергетика

XLC

-

FDCF

-

Финансовые услуги

XLC

-

FDCF
0.3%

Здравоохранение

XLC

-

FDCF

-

Промышленность

XLC

-

FDCF
4.5%

Недвижимость

XLC

-

FDCF

-

Коммунальные услуги

XLC

-

FDCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Fidelity Disruptive Communications ETF

Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO
Часто сравнивают с FDCF:
FDCF с AIQFDCF с QQQMFDCF с FCOMFDCF с FDTXFDCF с FDIFFDCF с DXJFDCF с MGC

Доходность на риск

XLC vs. FDCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FDCF
Ранг доходности на риск FDCF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLC c FDCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLCFDCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.67

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
1.02

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

0.72

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

2.12

-0.35

XLC vs. FDCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLC на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDCF равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLC и FDCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLC и FDCF

Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки FDCF в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и FDCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCFDCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-22.53%

-24.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-18.10%

+6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.97%

-22.53%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-2.88%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-4.15%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

6.15%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XLC и FDCF

Текущая волатильность для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) составляет 5.73%, в то время как у Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что XLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCFDCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

6.30%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

15.70%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

19.49%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

20.72%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

20.72%

+1.42%

Сравнение комиссий XLC и FDCF

XLC берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FDCF в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLC и FDCF

Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности FDCF в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		0.07%0.09%0.25%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.27%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XLC and FDCF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDCF has higher volatility (6.30%) compared to XLC (5.73%). In terms of maximum drawdown, XLC dropped -46.65% vs FDCF's -22.53%.

On 3-year performance, FDCF leads with 22.79% vs 20.31% for XLC. On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLC has been the lower-risk option at 5.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDCF has performed better with a 22.79% return vs 20.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for FDCF.

XLC has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.07% for FDCF.

They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.13% for XLC and 0.50% for FDCF.

FDCF currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLC и FDCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор