PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLC с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLC с DARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. XLC is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, XLC returned 11.67% vs 82.62% for DARP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLC charges 0.13%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности XLC и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLC показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.67%.

XLC

1 день
-1.31%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-2.02%
1 год
11.67%
3 года*
22.40%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—

DARP

1 день
-0.76%
1 месяц
8.18%
С начала года
32.67%
6 месяцев
34.22%
1 год
82.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLC и DARP

2026 (YTD)202520242023
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-4.49%23.08%34.71%10.33%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.67%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between XLC and DARP is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.57

Over the past year, the correlation between XLC and DARP has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLC и DARP

Секторы
XLC
DARP

Коммуникационные услуги

95.1%
19.4%

Технологии

4.7%
45.8%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Потребительский циклический сектор

-

6.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

9.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

1.4%

Промышленность

-

12.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.4%

Коммуникационные услуги

XLC
95.1%
DARP
19.4%

Технологии

XLC
4.7%
DARP
45.8%

Сырьевые материалы

XLC

-

DARP
4.7%

Потребительский циклический сектор

XLC

-

DARP
6.6%

Потребительский защитный сектор

XLC

-

DARP

-

Энергетика

XLC

-

DARP
9.9%

Финансовые услуги

XLC

-

DARP

-

Здравоохранение

XLC

-

DARP
1.4%

Промышленность

XLC

-

DARP
12.0%

Недвижимость

XLC

-

DARP

-

Коммунальные услуги

XLC

-

DARP
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

XLC vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLC c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLCDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
3.59

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
4.03

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.54

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

7.03

-5.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

26.75

-23.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLC vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLC на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLC и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLCDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

3.59

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.49

-0.96

Просадки

Сравнение просадок XLC и DARP

Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-30.27%

-16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-11.82%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-0.76%

-5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-4.64%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.10%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XLC и DARP

Текущая волатильность для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) составляет 3.67%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что XLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

7.07%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

17.49%

-7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

23.16%

-9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

26.11%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

26.11%

-3.91%

Сравнение комиссий XLC и DARP

XLC берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLC и DARP

Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности DARP в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.25%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XLC and DARP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (7.07%) compared to XLC (3.67%). In terms of maximum drawdown, XLC dropped -46.65% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 82.62% vs 11.67% for XLC. On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLC has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 82.62% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

XLC has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.33% for DARP.

They also come from different issuers: State Street and Grizzle. Their fees differ too: 0.13% for XLC and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLC и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор