PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLC с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLC с DARP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Grizzle Growth ETF (DARP).

XLC и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Communication Services Select Sector Index. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XLC и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLC и DARP

2026 (YTD)202520242023
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-5.53%23.08%34.71%10.33%
DARP
Grizzle Growth ETF		4.29%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, XLC показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.

XLC

1 день
2.69%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
-5.74%
1 год
16.36%
3 года*
25.49%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—

DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.29%
6 месяцев
13.93%
1 год
64.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с GXLC.L
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий XLC и DARP

XLC берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

XLC vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLC c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLCDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.19

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.73

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

3.97

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

16.42

-11.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLC vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLC на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLC и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLCDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.19

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.11

-0.58

Корреляция

Корреляция между XLC и DARP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLC и DARP

Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности DARP в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.26%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.42%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLC и DARP

Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

XLCDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-30.27%

-16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-15.92%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-9.09%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-4.84%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.85%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XLC и DARP

Текущая волатильность для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) составляет 5.12%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что XLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLCDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

9.51%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

19.28%

-9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

29.51%

-11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

26.42%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

26.42%

-4.05%