Сравнение XLB.TO с XEG.TO
XLB.TO (iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - XLB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB.TO returned 4.59%/yr vs 11.72%/yr for XEG.TO. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. XLB.TO charges 0.20%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности XLB.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLB.TO показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%. За последние 10 лет акции XLB.TO уступали акциям XEG.TO по среднегодовой доходности: 4.59% против 11.72% соответственно.
XLB.TO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 4.59%
XEG.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 45.28%
- 6 месяцев
- 40.30%
- 1 год
- 73.90%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам XLB.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 2.55% | -0.76% | 9.49% | 19.21% | -14.38% | 1.26% | 16.52% | 12.85% | -0.25% | 7.11% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 45.28% | 16.72% | 14.08% | 3.52% | 53.25% | 83.71% | -34.41% | 8.98% | -27.05% | -11.18% |
Correlation
The correlation between XLB.TO and XEG.TO is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2006 г. | -0.20 |
The correlation between XLB.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLB.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
XLB.TO
XEG.TO
Сравнение XLB.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLB.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.51 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 6.68 | -6.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 19.94 | -19.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLB.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 3.27 | -3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.04 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.35 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.28 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок XLB.TO и XEG.TO
Максимальная просадка XLB.TO за все время составила -24.34%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLB.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.34% | -87.74% | +63.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -11.12% | +6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.74% | -25.67% | +15.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.34% | -28.42% | +4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.34% | -79.66% | +55.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -3.38% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -29.18% | +25.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.72% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLB.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) составляет 2.79%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что XLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLB.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 9.24% | -6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.77% | 18.90% | -13.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 22.74% | -14.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 28.62% | -15.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.85% | 33.40% | -21.55% |
Сравнение комиссий XLB.TO и XEG.TO
XLB.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность XLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности XEG.TO в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.64% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 4.01% | 4.05% | 12.10% | 12.22% | 13.13% | 8.82% | 7.43% | 3.18% | 3.56% | 3.45% | 3.62% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
XLB.TO and XEG.TO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLB.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLB.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.
XLB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XEG.TO is Energy Equities. XLB.TO tracks Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. Their fees differ too: 0.20% for XLB.TO and 0.61% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для XLB.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор