Сравнение XJUN с XBAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP).
XJUN и XBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJUN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. XBAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XJUN и XBAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XJUN и XBAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XJUN FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June | 0.33% | 11.18% | 9.96% | 14.63% | 0.05% | 3.36% |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 1.92% | 13.38% | 11.55% | 20.53% | -7.59% | 3.31% |
Доходность по периодам
С начала года, XJUN показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 1.92%.
XJUN
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBAP
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJUN и XBAP
XJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XBAP в 0.79%.
Доходность на риск
XJUN vs. XBAP — Ранг доходности на риск
XJUN
XBAP
Сравнение XJUN c XBAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJUN | XBAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.88 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.46 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.56 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 10.47 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJUN | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.91 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между XJUN и XBAP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJUN и XBAP
Ни XJUN, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XJUN и XBAP
Максимальная просадка XJUN за все время составила -9.14%, что меньше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJUN и XBAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| XJUN | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.14% | -14.57% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.51% | -8.25% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | 0.00% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -1.80% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.23% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJUN и XBAP
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что XJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XJUN | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 0.82% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 1.87% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 10.09% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 9.99% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.30% | 9.99% | -2.69% |