PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJUN с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XJUN с FFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

XJUN и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJUN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XJUN и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XJUN и FFEB

2026 (YTD)20252024202320222021
XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June		0.33%11.18%9.96%14.63%0.05%3.36%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-0.64%13.76%16.64%19.95%-7.51%4.80%

Доходность по периодам

С начала года, XJUN показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у FFEB с доходностью -0.64%.

XJUN

1 день
0.30%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.33%
6 месяцев
2.02%
1 год
11.86%
3 года*
10.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFEB

1 день
0.73%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.94%
1 год
14.98%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с XJUN:
XJUN с ITOTXJUN с FSEPXJUN с BGLDXJUN с DDECXJUN с DOGGXJUN с EAPRXJUN с FBUF
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий XJUN и FFEB

И XJUN, и FFEB имеют комиссию равную 0.85%.

XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

XJUN vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJUN
Ранг доходности на риск XJUN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJUN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJUN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJUN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJUN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJUN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJUN c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJUNFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.81

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.77

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.80

9.36

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJUN vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJUN на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJUN и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJUNFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.21

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.78

+0.36

Корреляция

Корреляция между XJUN и FFEB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJUN и FFEB

Ни XJUN, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XJUN и FFEB

Максимальная просадка XJUN за все время составила -9.14%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJUN и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

XJUNFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.14%

-22.81%

+13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-8.65%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-3.17%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-2.46%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.64%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XJUN и FFEB

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) составляет 1.95%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что XJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XJUNFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

3.79%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

5.69%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

12.41%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

10.88%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.30%

13.90%

-6.60%