PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJUN с FDND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XJUN с FDND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND).

XJUN и FDND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJUN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. FDND - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XJUN и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XJUN и FDND

2026 (YTD)20252024
XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June		0.33%11.18%6.71%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-11.64%9.69%15.85%

Доходность по периодам

С начала года, XJUN показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -11.64%.

XJUN

1 день
0.30%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.33%
6 месяцев
2.02%
1 год
11.86%
3 года*
10.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDND

1 день
0.74%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-14.76%
1 год
4.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с XJUN:
XJUN с ITOTXJUN с FSEPXJUN с EAPRXJUN с BGLDXJUN с BUFQXJUN с DOGGXJUN с FBUF
Часто сравнивают с FDND:
FDND с SPYFDND с FDNFDND с JEPQFDND с FTHIFDND с VOOFDND с VGTFDND с SPYI

Сравнение комиссий XJUN и FDND

XJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.

XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Доходность на риск

XJUN vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJUN
Ранг доходности на риск XJUN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJUN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJUN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJUN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJUN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJUN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJUN c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJUNFDNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.17

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.41

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.05

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.25

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.80

0.66

+10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJUN vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJUN на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа FDND равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJUN и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJUNFDNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.17

+1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.27

+0.86

Корреляция

Корреляция между XJUN и FDND составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJUN и FDND

XJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%.

TTM20252024
XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.12%8.11%5.51%

Просадки

Сравнение просадок XJUN и FDND

Максимальная просадка XJUN за все время составила -9.14%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJUN и FDND.

Загрузка...

Показатели просадок

XJUNFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.14%

-24.12%

+14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-20.49%

+12.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-17.38%

+16.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-5.39%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

7.59%

-6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XJUN и FDND

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) составляет 1.95%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что XJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XJUNFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

7.04%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

14.34%

-11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

23.45%

-14.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

21.65%

-14.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.30%

21.65%

-14.35%