PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJUL с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJUL с FAAR

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

XJUL (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XJUL is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, XJUL returned 9.45% vs 26.30% for FAAR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XJUL charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности XJUL и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July (XJUL) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJUL показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 16.74%.

XJUL

1 день
0.02%
1 месяц
0.44%
С начала года
4.19%
6 месяцев
4.19%
1 год
9.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.73%
1 месяц
-7.00%
С начала года
16.74%
6 месяцев
16.74%
1 год
26.30%
3 года*
9.72%
5 лет*
6.84%
10 лет*
4.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJUL и FAAR

2026 (YTD)202520242023
XJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July		4.19%10.19%10.58%4.05%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		16.74%8.07%5.97%-3.56%

Correlation

The correlation between XJUL and FAAR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с XJUL:
XJUL с PHEQXJUL с BNOXJUL с DBEXJUL с DBOXJUL с FFEBXJUL с RDVIXJUL с TLTW
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

XJUL vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJUL
Ранг доходности на риск XJUL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJUL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJUL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJUL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJUL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJUL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJUL c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July (XJUL) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XJULFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.01

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.91

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.35

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.23

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.72

11.96

+6.76

XJUL vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJUL на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAAR равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJUL и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XJUL и FAAR

Максимальная просадка XJUL за все время составила -9.10%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJUL и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJULFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.10%

-18.03%

+8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-8.17%

+5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.17%

+8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-7.82%

+7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

2.20%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XJUL и FAAR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July (XJUL) составляет 0.48%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что XJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJULFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

2.54%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

9.78%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

13.12%

-8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

12.96%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.90%

11.55%

-4.65%

Сравнение комиссий XJUL и FAAR

XJUL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJUL и FAAR

XJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.80%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
XJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XJUL and FAAR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAAR has higher volatility (2.54%) compared to XJUL (0.48%). In terms of maximum drawdown, XJUL dropped -9.10% vs FAAR's -18.03%.

On 1-year performance, FAAR leads with 26.30% vs 9.45% for XJUL. On fees, XJUL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, XJUL has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 26.30% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJUL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.80%, compared with 0.00% for XJUL.

XJUL is categorized as Options Trading, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: FT Vest and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for XJUL and 0.95% for FAAR.

XJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJUL и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор