График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July (XJUL) показал доход в -0.50% с начала года и 10.15% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 10.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июл. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -2.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении XJUL закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | 0.19% | -1.23% | -0.50% | |||||||||
| 2025 | 1.21% | 0.04% | -1.69% | -0.07% | 3.43% | 1.82% | 0.82% | 1.13% | 1.26% | 0.58% | 0.43% | 0.86% | 10.19% |
| 2024 | 0.91% | 1.82% | 0.90% | -0.10% | 1.36% | 0.55% | 0.78% | 1.35% | 1.04% | -0.18% | 2.14% | -0.42% | 10.58% |
| 2023 | 0.41% | -0.44% | -2.17% | -0.95% | 5.14% | 2.16% | 4.06% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July: годовая альфа составляет 2.55%, бета — 0.44, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 25.07.2023.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (39.23%) было выше, чем в снижении (22.52%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот ETF показал годовую альфу 2.55% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.44 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.55%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 39.23%
- Участие в снижении
- 22.52%
Комиссия
Комиссия XJUL составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XJUL имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July (XJUL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XJUL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.90 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.39 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 6.61 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для XJUL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July показал максимальную просадку в 9.10%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July составляет 1.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.1% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 23 | 12 мая 2025 г. | 57 |
| -4.73% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 12 | 14 нояб. 2023 г. | 75 |
| -3.16% | 23 июл. 2024 г. | 10 | 5 авг. 2024 г. | 8 | 15 авг. 2024 г. | 18 |
| -2.76% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.7% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 5 | 13 сент. 2024 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...