- ISIN
- US33740F4256
- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 20 июл. 2023 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July (XJUL) прибавил 4.2% с начала года. Текущая цена акции XJUL — $41.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July (XJUL) показал доход в 4.19% с начала года и 9.45% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность XJUL по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июл. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -2.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении XJUL закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | 0.19% | -1.23% | 3.30% | 0.93% | 0.41% | 0.02% | 4.19% | |||||
| 2025 | 1.21% | 0.04% | -1.69% | -0.07% | 3.43% | 1.82% | 0.82% | 1.13% | 1.26% | 0.58% | 0.43% | 0.86% | 10.19% |
| 2024 | 0.91% | 1.82% | 0.90% | -0.10% | 1.36% | 0.55% | 0.78% | 1.35% | 1.04% | -0.18% | 2.14% | -0.42% | 10.58% |
| 2023 | 0.41% | -0.44% | -2.17% | -0.95% | 5.14% | 2.16% | 4.05% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July has an annualized alpha of 2.14%, beta of 0.42, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 24, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (35.68%) than losses (19.93%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.14% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.42 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.14%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 35.68%
- Участие в снижении
- 19.93%
Комиссия
Комиссия XJUL составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XJUL имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July (XJUL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XJUL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.30 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 2.29 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.72 | 9.98 | +8.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July показал максимальную просадку в 9.10%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -9.10%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 4d | 2mo 21dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -4.73%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 18d | 3mo 15dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.16%авг. 2024 г. | 13d | 10d | 23dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.76%март 2026 г. | 1mo 2d | 9d | 1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.70%сент. 2024 г. | 3d | 7d | 10dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| XJUL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.10% | -56.78% | +47.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -9.10% | +6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.66% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -10.71% | +10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 2.08% | -1.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XJUL
Добавьте FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XJUL