PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJR с EPSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJR с EPSB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) and EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. XJR is passively managed, while EPSB is actively managed. Over the past year, XJR returned 30.47% vs 30.45% for EPSB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XJR charges 0.12%/yr vs 0.88%/yr for EPSB.

Доходность

Сравнение доходности XJR и EPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJR показывает доходность 16.54%, что значительно ниже, чем у EPSB с доходностью 19.61%.

XJR

1 день
1.42%
1 месяц
2.06%
С начала года
16.54%
6 месяцев
15.72%
1 год
30.47%
3 года*
15.50%
5 лет*
5.68%
10 лет*
—

EPSB

1 день
0.84%
1 месяц
1.99%
С начала года
19.61%
6 месяцев
20.18%
1 год
30.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJR и EPSB

2026 (YTD)2025
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		16.54%15.52%
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		19.61%13.67%

Correlation

The correlation between XJR and EPSB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.90

The correlation between XJR and EPSB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJR и EPSB

Секторы
XJR
EPSB

Финансовые услуги

18.2%
13.8%

Технологии

16.8%
22.6%

Промышленность

15.5%
29.9%

Потребительский циклический сектор

13.5%
7.9%

Здравоохранение

10.7%
6.3%

Недвижимость

7.6%
6.1%

Энергетика

4.7%
3.2%

Сырьевые материалы

4.5%
7.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%
3.1%

Финансовые услуги

XJR
18.2%
EPSB
13.8%

Технологии

XJR
16.8%
EPSB
22.6%

Промышленность

XJR
15.5%
EPSB
29.9%

Потребительский циклический сектор

XJR
13.5%
EPSB
7.9%

Здравоохранение

XJR
10.7%
EPSB
6.3%

Недвижимость

XJR
7.6%
EPSB
6.1%

Энергетика

XJR
4.7%
EPSB
3.2%

Сырьевые материалы

XJR
4.5%
EPSB
7.1%

Потребительский защитный сектор

XJR
2.7%
EPSB

-

Коммуникационные услуги

XJR
2.5%
EPSB

-

Коммунальные услуги

XJR
2.0%
EPSB
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Harbor SMID Cap Core ETF

Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с VLUXJR с SMMDXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUV
Часто сравнивают с EPSB:
EPSB с SEISEPSB с SCDSEPSB с OASCEPSB с ALILEPSB с RWKEPSB с SIFIEPSB с ABLS

Доходность на риск

XJR vs. EPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EPSB
Ранг доходности на риск EPSB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJR c EPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJREPSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.05

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.06

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.62

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

12.27

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJR vs. EPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJR на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPSB равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJR и EPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJREPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.05

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

2.14

-1.46

Просадки

Сравнение просадок XJR и EPSB

Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что больше максимальной просадки EPSB в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и EPSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJREPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-8.46%

-18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-8.46%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-1.57%

-7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.49%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и EPSB

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что XJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJREPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.35%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

10.89%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

14.95%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

15.37%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

15.37%

+6.36%

Сравнение комиссий XJR и EPSB

XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EPSB в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и EPSB

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности EPSB в 1.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		1.14%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.98%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%

Часто задаваемые вопросы

XJR and EPSB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XJR has higher volatility (4.74%) compared to EPSB (4.35%). In terms of maximum drawdown, XJR dropped -27.14% vs EPSB's -8.46%.

On 1-year performance, XJR leads with 30.47% vs 30.45% for EPSB. On fees, XJR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, EPSB has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XJR has performed better with a 30.47% return vs 30.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.88% for EPSB.

EPSB has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.98% for XJR.

They also come from different issuers: iShares and Harbor. Their fees differ too: 0.12% for XJR and 0.88% for EPSB.

EPSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJR и EPSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор