PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPSB с RWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPSB с RWK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) and RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. EPSB is actively managed, while RWK is passively managed. Over the past year, EPSB returned 29.72% vs 26.41% for RWK. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EPSB charges 0.88%/yr vs 0.39%/yr for RWK.

Доходность

Сравнение доходности EPSB и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPSB показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у RWK с доходностью 13.93%.

EPSB

1 день
-1.01%
1 месяц
2.49%
С начала года
20.02%
6 месяцев
18.11%
1 год
29.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RWK

1 день
-0.34%
1 месяц
3.57%
С начала года
13.93%
6 месяцев
12.02%
1 год
26.41%
3 года*
17.49%
5 лет*
11.36%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPSB и RWK

2026 (YTD)2025
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		20.02%14.56%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		13.93%20.75%

Correlation

The correlation between EPSB and RWK is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.88

The correlation between EPSB and RWK has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPSB и RWK

Секторы
EPSB
RWK

Промышленность

28.8%
22.1%

Технологии

23.3%
16.1%

Финансовые услуги

13.1%
12.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%
20.4%

Здравоохранение

7.9%
4.2%

Сырьевые материалы

6.4%
4.9%

Недвижимость

5.7%
2.6%

Коммунальные услуги

2.9%
1.6%

Энергетика

2.7%
5.0%

Коммуникационные услуги

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

10.4%

Промышленность

EPSB
28.8%
RWK
22.1%

Технологии

EPSB
23.3%
RWK
16.1%

Финансовые услуги

EPSB
13.1%
RWK
12.1%

Потребительский циклический сектор

EPSB
9.3%
RWK
20.4%

Здравоохранение

EPSB
7.9%
RWK
4.2%

Сырьевые материалы

EPSB
6.4%
RWK
4.9%

Недвижимость

EPSB
5.7%
RWK
2.6%

Коммунальные услуги

EPSB
2.9%
RWK
1.6%

Энергетика

EPSB
2.7%
RWK
5.0%

Коммуникационные услуги

EPSB

-

RWK
0.7%

Потребительский защитный сектор

EPSB

-

RWK
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor SMID Cap Core ETF

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Часто сравнивают с EPSB:
EPSB с SEISEPSB с OASCEPSB с SCDSEPSB с ALILEPSB с SIFIEPSB с ABLSEPSB с PRFZ
Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с PRNRWK с ONEYRWK с PRFZ

Доходность на риск

EPSB vs. RWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSB
Ранг доходности на риск EPSB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSB c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPSBRWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.58

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.39

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

2.38

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

7.64

+4.33

EPSB vs. RWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSB на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWK равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSB и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPSB и RWK

Максимальная просадка EPSB за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSB и RWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSBRWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-56.49%

+48.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-11.14%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.79%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-7.53%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.46%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSB и RWK

Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что EPSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSBRWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.36%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

12.12%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

16.82%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

21.09%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

22.93%

-7.41%

Сравнение комиссий EPSB и RWK

EPSB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии RWK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSB и RWK

Дивидендная доходность EPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности RWK в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		1.13%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.04%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

EPSB and RWK have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSB has higher volatility (4.96%) compared to RWK (4.36%). In terms of maximum drawdown, EPSB dropped -8.46% vs RWK's -56.49%.

On 1-year performance, EPSB leads with 29.72% vs 26.41% for RWK. On fees, RWK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWK has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSB has performed better with a 29.72% return vs 26.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.88% for EPSB.

EPSB has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 1.04% for RWK.

They also come from different issuers: Harbor and Invesco. Their fees differ too: 0.88% for EPSB and 0.39% for RWK.

EPSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPSB и RWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор