PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJH с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XJH с SIXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL).

XJH и SIXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XJH и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XJH и SIXL

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		2.75%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		4.93%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%16.10%

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у SIXL с доходностью 4.93%.

XJH

1 день
0.90%
1 месяц
-5.67%
С начала года
2.75%
6 месяцев
5.01%
1 год
18.09%
3 года*
11.87%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—

SIXL

1 день
0.43%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.93%
6 месяцев
3.63%
1 год
2.73%
3 года*
7.35%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с FZIPXXJH с SUSL
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с QQQSIXL с FNXSIXL с MOO

Сравнение комиссий XJH и SIXL

XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SIXL в 0.47%.

SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Доходность на риск

XJH vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJHSIXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.23

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.39

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.33

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

1.07

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJH vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа SIXL равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJHSIXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.23

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.35

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.66

+0.01

Корреляция

Корреляция между XJH и SIXL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и SIXL

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности SIXL в 2.36%

TTM202520242023202220212020
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.22%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.36%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%

Просадки

Сравнение просадок XJH и SIXL

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и SIXL.

Загрузка...

Показатели просадок

XJHSIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-16.08%

-8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-8.63%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-16.08%

-8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-4.66%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-4.60%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.68%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и SIXL

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что XJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XJHSIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

3.05%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

6.75%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

12.13%

+9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

12.14%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

12.64%

+7.35%