Сравнение XJH с LST
XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) and LST (Leuthold Select Industries ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. XJH is passively managed, while LST is actively managed. Over the past year, XJH returned 28.30% vs 30.53% for LST. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XJH charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for LST.
Доходность
Сравнение доходности XJH и LST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XJH показывает доходность 16.36%, что значительно выше, чем у LST с доходностью 15.19%.
XJH
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 16.36%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
LST
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 15.19%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- 30.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XJH и LST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 16.36% | 4.58% |
LST Leuthold Select Industries ETF | 15.19% | 15.31% |
Correlation
The correlation between XJH and LST is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between XJH and LST has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XJH vs. LST — Ранг доходности на риск
XJH
LST
Сравнение XJH c LST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Leuthold Select Industries ETF (LST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XJH | LST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.83 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 11.48 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XJH и LST
Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что больше максимальной просадки LST в -19.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и LST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XJH | LST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.07% | -19.47% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -10.85% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.12% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -2.88% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.67% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJH и LST
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Leuthold Select Industries ETF (LST) имеют волатильность 4.70% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XJH | LST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 4.93% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 12.40% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 14.91% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 17.97% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 17.97% | +1.89% |
Сравнение комиссий XJH и LST
XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LST в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJH и LST
Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности LST в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LST Leuthold Select Industries ETF | 1.17% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.07% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
XJH and LST have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LST has higher volatility (4.93%) compared to XJH (4.70%). In terms of maximum drawdown, XJH dropped -25.07% vs LST's -19.47%.
On 1-year performance, LST leads with 30.53% vs 28.30% for XJH. On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XJH has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LST has performed better with a 30.53% return vs 28.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for LST.
LST has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 1.07% for XJH.
They also come from different issuers: iShares and Leuthold Group. Their fees differ too: 0.12% for XJH and 0.65% for LST.
LST currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XJH и LST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор