Сравнение XJH с GRNJ
XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) and GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. XJH is passively managed, while GRNJ is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XJH charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for GRNJ.
Доходность
Сравнение доходности XJH и GRNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XJH показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у GRNJ с доходностью 19.84%.
XJH
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- —
GRNJ
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 19.84%
- 6 месяцев
- 15.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XJH и GRNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 11.87% | 5.77% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 19.84% | 5.14% |
Correlation
The correlation between XJH and GRNJ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XJH vs. GRNJ — Ранг доходности на риск
XJH
GRNJ
Сравнение XJH c GRNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJH | GRNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJH | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.74 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок XJH и GRNJ
Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что больше максимальной просадки GRNJ в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и GRNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XJH | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.07% | -17.32% | -7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -6.07% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -4.11% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XJH и GRNJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XJH | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 30.86% | -14.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 30.86% | -10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 30.86% | -10.97% |
Сравнение комиссий XJH и GRNJ
XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GRNJ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJH и GRNJ
Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.12% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
XJH and GRNJ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for GRNJ.
XJH has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for GRNJ.
They also come from different issuers: iShares and Fundstrat. Their fees differ too: 0.12% for XJH and 0.75% for GRNJ.
Подберите оптимальное распределение для XJH и GRNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор