PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJH с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJH с FLDZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. XJH is passively managed, while FLDZ is actively managed. Over the past 3 years, XJH returned 14.70%/yr vs 13.04%/yr for FLDZ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XJH charges 0.12%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.

Доходность

Сравнение доходности XJH и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у FLDZ с доходностью 4.85%.

XJH

1 день
-2.05%
1 месяц
-0.88%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.82%
1 год
24.57%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—

FLDZ

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.22%
С начала года
4.85%
6 месяцев
3.67%
1 год
9.39%
3 года*
13.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJH и FLDZ

2026 (YTD)2025202420232022
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		11.87%8.12%12.27%16.74%-14.49%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		4.85%6.66%15.99%12.15%-11.99%

Correlation

The correlation between XJH and FLDZ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г.

0.93

The correlation between XJH and FLDZ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJH и FLDZ

Секторы
XJH
FLDZ

Промышленность

25.9%
12.1%

Технологии

16.0%
3.4%

Финансовые услуги

14.8%
15.1%

Потребительский циклический сектор

11.3%
14.8%

Здравоохранение

9.6%
11.7%

Недвижимость

8.2%
8.3%

Сырьевые материалы

4.9%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.8%

Энергетика

2.9%
11.5%

Коммунальные услуги

1.6%
11.9%

Коммуникационные услуги

1.1%
4.6%

Промышленность

XJH
25.9%
FLDZ
12.1%

Технологии

XJH
16.0%
FLDZ
3.4%

Финансовые услуги

XJH
14.8%
FLDZ
15.1%

Потребительский циклический сектор

XJH
11.3%
FLDZ
14.8%

Здравоохранение

XJH
9.6%
FLDZ
11.7%

Недвижимость

XJH
8.2%
FLDZ
8.3%

Сырьевые материалы

XJH
4.9%
FLDZ
1.6%

Потребительский защитный сектор

XJH
3.8%
FLDZ
4.8%

Энергетика

XJH
2.9%
FLDZ
11.5%

Коммунальные услуги

XJH
1.6%
FLDZ
11.9%

Коммуникационные услуги

XJH
1.1%
FLDZ
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с FZIPX
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с LSTFLDZ с CEFZFLDZ с IWSFLDZ с AVMCFLDZ с RSHO

Доходность на риск

XJH vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJHFLDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.83

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.26

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.51

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

4.59

+4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJH vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа FLDZ равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJHFLDZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.83

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.34

+0.39

Просадки

Сравнение просадок XJH и FLDZ

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что больше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и FLDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJHFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-19.54%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-6.25%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-17.43%

-7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-1.22%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-5.97%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.05%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и FLDZ

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что XJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJHFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

2.68%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

7.63%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

11.32%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

16.90%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

16.90%

+2.99%

Сравнение комиссий XJH и FLDZ

XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и FLDZ

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности FLDZ в 1.47%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.47%1.54%1.17%1.39%1.52%0.00%0.00%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.12%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%

Часто задаваемые вопросы

XJH and FLDZ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XJH has higher volatility (4.49%) compared to FLDZ (2.68%). In terms of maximum drawdown, XJH dropped -25.07% vs FLDZ's -19.54%.

On 3-year performance, XJH leads with 14.70% vs 13.04% for FLDZ. On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XJH has performed better with a 14.70% return vs 13.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.12% for XJH.

They also come from different issuers: iShares and RiverNorth. Their fees differ too: 0.12% for XJH and 0.77% for FLDZ.

XJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJH и FLDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор